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单选题“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。A 期权价格与股票价格B 期权价格与行权价格C 期权隐含波动率与行权价格D 期权隐含波动率与股票价格

题目
单选题
“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。
A

期权价格与股票价格

B

期权价格与行权价格

C

期权隐含波动率与行权价格

D

期权隐含波动率与股票价格

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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相似问题和答案

第1题：

下列说法正确的有（）。

A、某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元
B、期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系
C、通常情况下，期权价值与股票价格的波动率呈正相关
D、看涨期权，行权价格越高，期权价值越大

答案：C
解析：
A项，看涨期权的内在价值=标的资产价格-行权价格=12-10=2（元），时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3（元）；B项，期权的时间价值与剩余有效时间呈同向非线性关系；D项，看涨期权，行权价格越高，期权价值越小。

第2题：

下列因素中，与看涨期权价值存在正向关系的有（）

  • A、标的价格
  • B、行权价格
  • C、波动率
  • D、剩余期限

正确答案:A,C,D

第3题：

市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是(　)。

A.历史波动率

B.价格波动率

C.隐含波动率

D.数据波动率

答案：C
解析：
市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是隐含波动率。
【考点】期权合约

第4题：

期权的波动率衡量了（）。

  • A、期权权利金价格的波动
  • B、无风险收益率的波动
  • C、标的资产价格的波动
  • D、期权行权价格的波动

正确答案:C

第5题：

下列关于Vega说法正确的有（）。

  • A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
  • B、波动率与期权价格成正比
  • C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
  • D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

正确答案:A,B,C

第6题：

关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）

Ａ波动率与期权价格成正比。
Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



答案：C,D
解析：
(1) 波动率与期权价格成正比。
(2) 平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
(3)期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

第7题：

（）是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。

  • A、历史波动率
  • B、隐含波动率
  • C、期价波动率
  • D、每日波动率

正确答案:B

第8题：

隐含波动率是指期权价格反映的波动率，隐含波动率低，期权价格反映的波动率就小于理论计算的波动率；反之，亦然。（ ）


答案：对
解析：
隐含波动率是指期权价格反映的波动率。隐含波动率低，期权价格反映的波动率就小于理论计算的波动率；反之，亦然。

第9题：

下列因素中，与股票看跌期权价值存在正向关系的有（）。

  • A、标的资产价格
  • B、行权价格
  • C、标的资产价格波动率
  • D、股息率

正确答案:B,C

第10题：

波动率微笑是指不同（）的期权，其隐含波动率也不同。

  • A、到期日
  • B、标的
  • C、行权价
  • D、权利金

正确答案:C

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