极度实值期权
平值期权
极度虚值期权
以上均不正确
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度,那么()的Vega是最高的。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
以下希腊字母,说法正确的是()。
第10题:
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。
当期权为()时,期权的时间价值最大。A、极度实值期权B、极度虚值期权C、平值期权D、实值期权
单选题下列关于Delta和Gamma的共同点的表述正确的有( )。A 两者的风险因素都为标的价格变化B 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C 期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D 看跌平价期权的Delta值和Gamma值都为正值
下列关于Gamma的说法错误的有()。A、Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C、平价期权的Gamma最小D、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
以下关于时间价值的描述,正确的有()。A、极度虚值期权的时间价值通常大于一般的虚值期权的时间价值B、虚值期权的时间价值通常小于平值期权的时间价值C、极度虚值期权的时间价值通常小于一般的虚值期权的时间价值D、虚值期权的时间价值通常大于平值期权的时间价值
以下关于希腊字母的说法正确的是()。A、实值期权gamma最大B、平值期权vega最大C、虚值期权的vega最大D、以上均不正确
单选题关于期权的希腊字母,下列说法错误的是( )。A Delta的取值范围为(-1,1)B 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C 在行权价附近,Theta的绝对值最大D Rho随标的证券价格单调递减
单选题以下关于希腊字母的说法正确的是()。A 实值期权gamma最大B 平值期权vega最大C 虚值期权的vega最大D 以上均不正确
单选题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度,那么()的Vega是最高的。A 极度实值期权B 平值期权C 极度虚值期权D 以上均不正确
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。A、Delta的取值范围为(-1.1)B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近,Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减
单选题关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。A Delta的取值范围为(-1.1)B 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C 在行权价附近,Theta的绝对值最大D Rho随标的证券价格单调递减