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单选题3月1日，A公司同B公司签订远期合约购买2000克黄金，交割日期为9月1日。远期价格为350元/克，即K=350元/克，合约到期那天，黄金的市场价格为400元/克，则A公司在合约到期日的盈亏为（　　）元。A 50000B 100000C 350000D 700000E 800000

题目
单选题
3月1日，A公司同B公司签订远期合约购买2000克黄金，交割日期为9月1日。远期价格为350元/克，即K=350元/克，合约到期那天，黄金的市场价格为400元/克，则A公司在合约到期日的盈亏为（　　）元。
A

50000

B

100000

C

350000

D

700000

E

800000

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第1题：

远期合约要素包括()。

A、多头

B、空头

C、到期日

D、交割价格

E、远期价格


答案：ABCD

第2题：

假设黄金现货的价格为200元/克，市场无风险利率为4%，那么，不考虑黄金仓储成本，6个月后交割的黄金期货合约理论价格应该是（）。

A.200元/克
B.204元/克
C.198元/克
D.202元/克

答案：B
解析：

第3题：

择期与远期外汇合约的区别在于()

A.远期和择期都只能在到期日交割

B.远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割

C.远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在合约有效期内任何一天交割

D.远期外汇合约和择期均可在合约有效期内任何一天交割


正确答案：C

第4题：

在我国，4月15日，某交易者买入10手（1000克／手）7月黄金期货合约同时卖出10手8月黄金期货合约，价格分别为316.05元／克和315.00元／克。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，合约平仓价格分别是317.50元／克和316.05元／克。该交易者盈亏状况为（ ）。

A.盈利2000元
B.亏损2000元
C.亏损4000元
D.盈利4000元

答案：D
解析：
7月合约盈利=317.5-316.05=1.45，8月合约亏损=316.05-315.00=1.05，所以盈利=（1.45-1.05）x1000x10=4000（元）。

第5题：

在我国，4月15日，某交易者卖出10手7月黄金期货合约同时买入10手8月黄金期货合约，价格分别为256.05元/克和255.00元/克。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和8月合约平仓价格分别为256.70元/克和256.05元/克。则该交易者（ ）。

A.盈利1000元
B.亏损1000元
C.盈利4000元
D.亏损4000元

答案：C
解析：
7月份黄金期货合约收益=256.05-256.70=-0.65（元/克）；8月份黄金期货合约收益=256.05-255.00=1.05（元/克）；该交易者盈利共0.40元/克。我国黄金期货合约1手=1000克，则该交易者盈利=0.4×1000×10=4000（元）。

第6题：

以下关于金融远期合约说法错误的是（）。

A.远期合约签订时，远期合约价值为零
B.远期合约签订时，买卖双方需要交换现金流
C.远期价格依赖于标的资产的现价
D.远期合约的无套利交割价格等于标的资产的远期价格

答案：B
解析：
远期合约签订时，买卖双方不需要交换任何现金流。

第7题：

4月初,黄金现货价格为300元/克。我国某金饰品生产企业需要在3个月后买入1吨黄金用于生产首饰,决定进行套期保值。该企业在4月份黄金期货合约上的建仓价格为305元/克。7月初,黄金期货价格至325元/克,现货价格至318元/克。该企业在现货市场购买黄金,同时将期货合约对冲平仓。该企业套期保值效果是（ ）（不计手续费等费用）。

A. 不完全套期保值,且有净亏损
B. 基差走强2元/克
C. 通过套期保值,黄金实际采购价格为298元/克
D. 期货市场盈利18元/克

答案：C
解析：
4月初基差=300-305=-5（元/克），7月初基差=318-325=-7（元/克），买入套期保值，基差走弱，实现净盈利2元/克。期货市场盈利=325-305=20（元/克），黄金实际买入价格=318-20=298（元/克）。

第8题：

远期合约和期货合约的区别有()。

A、期货合约是标准化合约，远期合约是非标准化合约

B、期货合约在交易所交易，远期合约一般不在交易所交易

C、期货合约可流通，远期合约一般不可流通

D、期货合约逐日清算资本损益，远期合约在合约到期日发生资本损益

E、期货合约交易到期不发生实际交割，远期合约到期一般进行实际交割


参考答案：ABCDE

第9题：

某投资者6月份以32元/克的权利金买入一张执行价格为280元/克的8月黄金看跌期权。合约到期时黄金期货结算价格为356元/克，则该投资者的利润为（ ）元/克。

A.0
B.-32
C.-76
D.-108

答案：B
解析：
买入看跌期权，当标的资产价格高于执行价格时，期权买方不会行权，最大损失为权利金。

第10题：

4月初黄金现货价格为200元／克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205元／克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至192元／克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为（）元／克。（不计手续费等费用）

A.203
B.193
C.198
D.200

答案：B
解析：
只有在对冲平仓的收益大于等于实物交割的收益时，企业才会选择对冲，因此，对冲价格的最大值X满足205－X≥200－192，得出X≤193（元／克）。所以，B项正确。@##

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