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某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%,市场组合收益率的标准离差为50%,那么如

题目

某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准离差为50%，那么如果市场组合的风险收益率上升了20%，则该项资产风险收益率将上升（ ）。

A．10%

B．40%

C．8%

D．5%

参考答案和解析
正确答案：C
β=10%/(50%)2=0.4，卢=某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，所以如果市场组合的风险收益率上升了20%，则该项资产风险收益率将上升20%×0.4=8%。
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相似问题和答案

第1题：

下列关于β系数的说法不正确的是

A．单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

B．β系数＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C．某项资产的β系数＝该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差

D．当β＝1时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化


A、 越大越公平;B、 越小越不公平;C、 我国的数值处于合理区间

第2题：

已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.64%，则可以计算该项资产的β系数为（ ）。

A．12.5

B．1

C．8

D．2


正确答案：B
市场组合收益率的标准差＝0.64%1/2＝8%，该项资产的β系数＝协方差/市场组合的方差＝相关系数×该项资产的标准差/市场组合的标准差＝0.8×10%/8%＝1。  

第3题：

单项资产的β系数可以看作是（ ）。

A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比

B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比

C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差

D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比


正确答案：ABC
某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×(Rm一Rf)，市场组合的β＝l，所以，市场组合的风险收益率＝Rm一Rf，因此，某项资产的β系数一该项资产的风险收益率肺场组合的风险收益率，A选项正确。单项资产的β系数还可以按以下公式计算：单项资产的β系数=该资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差=(该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)/(市场组合收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)＝该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。所以，B、C选项正确，D选项不正确。

第4题：

单项资产的β系数可以看作是（ ）。

A．某种资产的风险报酬率与市场组合的风险报酬率之比

B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比

C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差

D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比


正确答案：ABC
某项资产的风险报酬率=该项资产的卢系数×(Rm-Rf)，市场组合的β=1，所以，市场组合的风险报酬率=Rm-Rf，因此，某项资产的卢系数=该项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率，选项A的说法正确。单项资产的口系数还可以按以下公式计算：单项资产的卢系数=该资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差=(该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)/(市场组合收益率的标准差×．市场组合收益率的标准差)=该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。所以，选项B、C的说法正确．选项D的说法不正确。

第5题：

已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为8%，市场组合收益率的标准差为10%，则该项资产的β系数为( )。

A．0.45

B．0.64

C．0.80

D．0.72


正确答案：B
解析：该项资产的β系数=相关系数×该项资产的标准差/市场组合的标准差=0.8× 8%/10%=0.64。

第6题：

关于β系数，下列说法不正确的是( )。

A．单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

B．某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C．某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差

D．当β系数为0时，表明该资产没有风险


正确答案：D
解析：单项资产的夕系数是可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。由此可知，A的说法正确。某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×(RM—RF)，市场组合的β＝1，所以，市场组合的风险收益率＝(RM—RF)，因此，某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，B的说法正确。根据β系数的定义式可知，C的说法正确。β系数仅衡量系统风险，并不衡量非系统风险，当β系数为0时，表明该资产没有系统风险，但不能说明没有非系统风险。所以，D的说法不正确。

第7题：

计算某资产的贝他系数时，涉及（ ）。

A．该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数

B．该资产收益率的标准差

C．市场组合收益率的标准差

D．该资产的收益率与市场组合收益率的协方差


正确答案：ABC
某资产的贝他系数＝该资产的收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差＝（该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差）/（市场组合收益率的标准差×市场组合收益率的标准差）＝该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。 
  【该题针对“系统风险及其衡量”知识点进行考核】 

第8题：

单项资产的β系数可以看作是( )。

A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比

B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比

C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差

D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比


正确答案：ABC
解析：某项资产的风险收益率=该项资产的β系数×(Rf)，市场组合的β＝1，所以，市场组合的风险收益率＝Rm-Rf，因此，某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，A的说法正确。单项资产的β系数还可以按以下公式计算：单项资产的β系数＝该资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差＝(该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)/(市场组合收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)＝该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。所以，B、C的说法正确，D的说法不正确。

第9题：

某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%．则该项资产风险收益率将上升【】

A． 10%

B．4%

C．8%

D．5%


正确答案：B
[解析]β系数=10%／(50%*50%)=0．4，β系数=某项资产的风险收益率／市场组合的风险收益率，所以如果整个市场投资组合的风险收益率上升10%，则该项资产风险收益率将上升10%× 0．4=4%．

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