关于无风险资产，下列说法不正确的是（）。A．β系数=0B．收益率的标准差=0C．与市场组合收益率的相关系数＝0D．β系数＝1

题目

关于无风险资产，下列说法不正确的是（）。

A．β系数=0

B．收益率的标准差=0

C．与市场组合收益率的相关系数＝0

D．β系数＝1

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第1题：

根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。

A.等于0
B.小于0
C.等于无风险收益率
D.等于无风险收益率加上特有风险溢价
E.等于市场组合的收益率

答案：C

解析：

CAPM模型可表示为：投资组合的预期收益率=无风险收益率+某一组合的系统风险系数×(市场组合预期收益率一无风险收益率)。一项收益与市场组合收益的协方差为零时，这一组合的系统风险系数为0，此时有投资组合的预期收益率=无风险收益率。

第2题：

下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。

A.如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β＝0
C.无风险资产的标准差＝0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

答案：A,B,C

解析：

根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。

第3题：

单项资产的β系数可以看作是（）。

A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比

B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比

C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差

D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比

正确答案：ABC
某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×(Rm一Rf)，市场组合的β＝l，所以，市场组合的风险收益率＝Rm一Rf，因此，某项资产的β系数一该项资产的风险收益率肺场组合的风险收益率，A选项正确。单项资产的β系数还可以按以下公式计算：单项资产的β系数=该资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差=(该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)/(市场组合收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)＝该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。所以，B、C选项正确，D选项不正确。

第4题：

关于无风险资产，下列说法不正确的是（）。

A．贝他系数＝0

B．收益率的标准差＝0

C．与市场组合收益率的相关系数＝0

D．贝他系数＝1

正确答案：D
无风险资产的收益率是确定的，因此，收益率的标准差＝0；无风险资产的收益率不受市场组合收益率变动的影响，因此无风险资产与市场组合收益率不相关，即无风险资产与市场组合收益率的相关系数＝0；贝他系数是衡量系统风险的，而无风险资产没有风险，当然也没有系统风险，所以，无风险资产的贝他系数＝0。
【该题针对“资产组合的风险与收益”知识点进行考核】

第5题：

下列不影响资产β系数的是( )。

A．该项资产收益率的标准差

B．市场组合收益率的标准差

C．该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数

D．该项资产收益率的期望值

正确答案：D
解析：根据

可知，影响资产β系数的因素有三个，即该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差。

第6题：

下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

正确答案：ABC
根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风
险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。

第7题：

关于β系数，下列说法不正确的是( )。

A．单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

B．某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C．某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差

D．当β系数为0时，表明该资产没有风险

正确答案：D
解析：单项资产的夕系数是可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。由此可知，A的说法正确。某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×(RM—RF)，市场组合的β＝1，所以，市场组合的风险收益率＝(RM—RF)，因此，某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，B的说法正确。根据β系数的定义式可知，C的说法正确。β系数仅衡量系统风险，并不衡量非系统风险，当β系数为0时，表明该资产没有系统风险，但不能说明没有非系统风险。所以，D的说法不正确。

第8题：

单项资产的β系数可以看作是( )。

A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比

B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比

C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差

D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比

正确答案：ABC
解析：某项资产的风险收益率=该项资产的β系数×(Rf)，市场组合的β＝1，所以，市场组合的风险收益率＝Rm-Rf，因此，某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，A的说法正确。单项资产的β系数还可以按以下公式计算：单项资产的β系数＝该资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差＝(该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)/(市场组合收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)＝该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。所以，B、C的说法正确，D的说法不正确。

第9题：

下列关于β系数和标准差的说法中，不正确的是（）。

A.如果一项资产的 β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B.无风险资产的β＝0

C.无风险资产的标准差＝0

D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

正确答案：D
D
【答案解析】：根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。

关于无风险资产,下列说法不正确的是( )。 A.β系数=0B.收益率的标准差=0C.与市场组合

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