第1题:
下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的有( )。
A.可按无风险利率自由借贷时,除非投资于市场组合,否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资
B.当资产报酬率并非完全正相关时,分散化原理表明分散化投资是有益的,原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值,即分散化投资改善了风险-报酬率对比状况
C.投资组合的期望报酬率是组合内各项资产收益率的加权平均数
D.投资者绝不应该把资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合
第2题:
关于有效前沿,下列说法正确的是( )。
A.仅有风险资产时的有效前沿为曲线,而存在无风险资产时的有效前沿也为曲线
B.仅有风险资产时的有效前沿为曲线,而存在无风险资产时的有效前沿为直线
C.仅有风险资产时的有效前沿为直线,而存在无风险资产时的有效前沿为直线与曲线的组合
D.仅有风险资产时的有效前沿为直线,而存在无风险资产时的有效前沿为曲线
第3题:
下列关于β系数和标准差的说法中,不正确的是( )。
A.如果一项资产的 β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β=0
C.无风险资产的标准差=0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
第4题:
第5题:
第6题:
下列关于无风险资产描述正确的是( )
A.无风险资产并非和任何风险资产的协方差是零
B.无风险资产与风险投资组合的标准差小于风险投资组合的加权标准差
C.无风险资产是预期收益不确定但方差(风险)为零的资产
D.无风险资产与风险资产不相关
第7题:
第8题:
下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有( )。 A.如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
第9题:
第10题: