第1题：
下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的是( )。
A．除非仅持有市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资
B．当资产的报酬率并非完全正相关时，分散化原理表明分散化投资是有益的，原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值，即分散化投资改善了风险一报酬率对比状况
C．投资组合的期望报酬率是组合中各种资产未来可能报酬率的加权平均数
D．投资者不应该把资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合
第2题：
关于风险分散化，以下表述错误的是( )。
A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零
B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的
C.分散化投资可以降低组合的系统性风险
D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险
第3题：
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。
A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好
B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差
C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
第4题：
下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的有（ ）。
A．可按无风险利率自由借贷时，除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资
B．当资产报酬率并非完全正相关时，分散化原理表明分散化投资是有益的，原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值，即分散化投资改善了风险-报酬率对比状况
C．投资组合的期望报酬率是组合内各项资产收益率的加权平均数
D．投资者绝不应该把资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合
第5题：
下列关于风险-收益的说法正确的是：（ ）
A．在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系，即收益越大，风险也越大
B．在经过充分分散化的投资组合前沿，系统性风险和非系统性风险都得以充分分散化
C．在经过充分分散化的投资组合前沿，只有系统风险得以分散，非系统风险未被完全分散
D．在经过充分分散化的投资组合前沿，理性投资者不一定会选择前沿上的点进行投资
第6题：
A、分散化投资使系统风险减少
B、分散化投资使非系统风险减少
C、分散化投资使因素风险减少
D、分散化投资既降低风险又提高收益
第7题：
下列关于收益-风险的说法正确的有：（ ）
A．在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系
B．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下的最大收益
C．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下的最小风险
D．理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合
E．经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上
第8题：
当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，组合中股票的种类越多，其风险分散化效应就逐渐增强，包括全部股票的投资组合风险为零。( )
A．正确
B．错误
第9题：
关于资产组合分散化，以下表述正确的是( )。
A.投资分散化有利于提高资产的收益
B.投资分散化有利于降低资产的非系统性风险
C.投资分散化使得资产组合的预期收益率降低，因为它减少了资产组合的总体风险
D.适宜的分散化投资可以减少或消除系统风险
第10题：