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如果7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳，7月份小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳，11月份小麦期货合约的价格为830美分/蒲式耳，那么该小麦的基差为（　 ）美分/蒲式耳。

题目
如果7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳，7月份小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳，11月份小麦期货合约的价格为830美分/蒲式耳，那么该小麦的基差为（　 ）美分/蒲式耳。

A.10
B.30
C.-10
D.-30
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第1题：

如7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳，9月份小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳，11月份小麦现货价格为830美分/蒲式耳，那么该小麦的当日基差为（ ）美分/蒲式耳。

A．10

B．30

C．-10

D．-30


正确答案：C
本题考查基差公式的运用。基差=现货价格-期货价格。小麦的基差为：800-810=-10(美分/蒲式耳)。(P100)

第2题：

9月15日，套利者卖出美国芝加哥期货交易所10手12月份小麦合约的同时买入10手12月份玉米合约，成交价格分别为950美分/蒲式耳和325美分/蒲式耳。9月30日，该讨论者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。该套利交易的价差（ ）美分/蒲式耳。

A.缩小80
B.缩小40
C.缩小60
D.缩小50

答案：A
解析：
建仓时的价差：950-325=625美分/蒲式耳，平仓时价差：835-290=545美分/蒲式耳，价差的变化：625-545=80美分/蒲式耳

第3题：

某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为（ ）美分/蒲式耳。

A．290

B．284

C．280

D．276


正确答案：B

该投资者采用的是多头看涨期权垂直套利，净权利金为4，损益平衡点=280+4=284。

第4题：

当前7月份和9月份小麦期货价格分别为565美分／蒲式耳和585美分／蒲式耳，某交易者使用限价指令卖出7月份小麦期货合约同时买入9月份小麦期货合约，限定的价差为20美分／蒲式耳，以下判断中正确的有（ ）。

A.该指令可以保证套利者能够以小于或等于20美分／蒲式耳的价差来建仓
B.该指令可以保证套利者能够以大于等于20美分／蒲式耳的价差来建仓
C.当7月份和9月份期货价格分别降至550美分／蒲式耳和575美分／蒲式耳时，该指令可以被执行
D.当7月份和9月份期货价格分别升至570美分／蒲式耳和588美分／蒲式耳时，该指令可以被执行

答案：A,D
解析：
限价指令是指执行时必须按限定价格或更好的价格成交的指令。下达限价指令时，客户必须指明具体的价位。该交易者进行的是买人套利，价差扩大时盈利，建仓时价差越小越有利。

第5题：

7月10日,美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货合约价格为750美分/蒲式耳,而11月玉米期货合约价格为635美分/蒲式耳,交易者认为两种商品合约间的价差会变大。于是,套利者以上述价格买入10手11月份小麦合约,同时卖出10手11月份玉米合约。9月20日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约平仓,价格分别为735美分/蒲式耳和610美分/蒲式耳。该套利交易属于（ ）。

A.跨市套利
B.跨品种套利
C.跨期套利
D.牛市套利

答案：B
解析：
跨品种套利是指利用两种不同的、但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利,即买入某一交割月份某种商品的期货合约,同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品期货合约,以期在有利时机同时将这两种合约对冲平仓获利的操作。

第6题：

7月30日，美国芝加期货交易所11月份小麦期货价格为750美分／蒲式耳，11月份玉米期货价格为635美分／蒲式耳，套利者按上述价格买入100手11月份小麦合约的同时卖出100手11月份玉米合约。9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为735美分／蒲式耳和610美分／蒲式耳。该交易者（ ）美元。(每手小麦合约、玉米
合约均为5000蒲式耳，不计手续费等费用)

A. 盈利30000
B. 亏损30000
C. 盈利50000
D. 亏损50000

答案：C
解析：
该交易者净获利：(0．25-0．15)1005000=50000(美元)，计算如下：

第7题：

如7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳，小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳，那么该小麦的当日基差为()美分/蒲式耳。

A.10
B.30
C.-10
D.-30

答案：C
解析：
本题考查基差公式的运用。基差=现货价格-期货价格。小麦的当日基差为：800-810=-10（美分/蒲式耳）。

第8题：

某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权，支付权利金18美分/蒲式耳。卖出两手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权，收入权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再买入一手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为5美分/蒲式耳，则该组合的最大收益为（ ）美分/蒲式耳。

A．2

B．4

C．5

D．6


正确答案：D

此操作属于飞鹰式期权套利，这种套利操作可以获得初始的净权利金为：13+16-18-5=6(美分/蒲式耳)，卖出飞鹰式期权套利组合最大收益为净权利金。

第9题：

?某投资者在2008年2月22日买入5月期货合约，价格为284美分/蒲式耳，同时买入5月份CBOT小麦看跌期权，执行价格为290美分/蒲式耳，权利金为12美分/蒲式耳，则该期权的损益平衡点为（）美分/蒲式耳。

A.278
B.272
C.296
D.302

答案：A
解析：
买进看跌期权的损益平衡点=执行价格-权利金=290-12=278美分/蒲式耳。

第10题：

9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦期货合约和玉米期货合约平仓，平仓价格分别为935美分/蒲式耳、350美分/蒲式耳。则该交易者盈利（ ）。（1手=5000蒲式耳）

A.20000美元
B.200000美元
C.2000000美元
D.2000美元

答案：A
解析：

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