当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。（ ）
第1题：
投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度越高，投资组合的风险就越小。（ ）
第2题：
下列说法错误的是（ ）。
A．相关系数为0时，不能分散任何风险
B．相关系数在O～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C．相关系数在1～O之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D．相关系数为一1时，两项资产的非系统风险可以充分地相互抵销
第3题：
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。
A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好
B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差
C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
第4题：
对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。
A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D．相关系数为O时，不能分散任何风险
第5题：
当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )
A．正确
B．错误
可知，在其他条件不变时，如果两只股票的收益率呈正相关时，则组合的标准离差与相关系数同方向变动，即相关系数越小，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。如果两只股票的收益率呈负相关时，则组合的标准离差与相关系数依然是同方向变动(与相关系数绝对值反方向变动)，即相关系数越小(或相关系数绝对值越大)，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越小，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风
第6题：
有价证券组合中各成分资产的相关系数越小，则( )。
A．其分散化效果越好
B．其分散化效果越差
C．组合的风险越小
D．组合的风险越大
E．组合收益越大
第7题：
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。
A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
第8题：
按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。
A．投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数
B．当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险
C．当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的
D．当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
第9题：
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。
A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险
B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好
C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险
D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
第10题：