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( )方法是以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算}H交易头寸的价值。 A.盯市 B.情景分析 A

题目

( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算}H交易头寸的价值。

A．盯市

B．情景分析

A．不适用于非上市公司

B．运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率

C．核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

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第1题：

方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

A．模拟

B．计量

C．盯市

D．盯模


正确答案：D

第2题：

商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（　　）。

A.盯市
B.盯模
C.按照成本价值计值
D.按照历史价值计值
E.按照账面价值计值

答案：A,B
解析：
市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。商业银行在进行市值重估时通常采用盯市与盯模两种方法。盯市即按市场价格计值，按市场价格对头寸的计值至少应逐日进行，其好处是收盘价往往有独立的信息来源，并且很容易得到。盯模即按模型计值，当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。

第3题：

方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

A．盯市

B．情景分析

C．模拟

D．盯模


正确答案：D
解析：当估价资产缺乏可参考的市场价格时，可以按模型来定价，称为“盯模”方法。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

第4题：

（）是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值。

  • A、计划成本计价
  • B、历史成本计价
  • C、合约价计价
  • D、模型定价

正确答案:D

第5题：

商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（ ）。

A.按照模型计值
B.按照市场价格计值
C.按照公允价值计值
D.按照历史价值计值
E.按照账面价值计值

答案：A,B
解析：
商业银行在进行市值重估时通常采用的两种方法分别是：①盯市，按照市场价格计值，按照市场价格对头寸的计值至少应逐日进行，其好处是收盘价往往有独立的信息来源，并且很容易得到；②盯模，按照模型计值，当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。

第6题：

下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。

A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每H至少重估一次价值

B．商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

C．按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

D．商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法


正确答案：B
B项中应为按市场价格，而不是按模型确定的价值。故选8。

第7题：

下列关于交易账户的说法中，错误的是( )。

A.为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C.交易账户中的项目可以按模型定价，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
D.交易账户中的金融工具和商品头寸可随时平盘

答案：B
解析：
B项，记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全对冲以规避风险。

第8题：

下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

B．商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

C．按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

D．商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法


正确答案：B
解析：B项中应为市场价格，而不是按模型确定的价值。

第9题：

关于市值重估，下列说法正确的是（　　）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值
B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值
C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模
D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

答案：C
解析：
A项，商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。B项，商业银行在进行市值重估时通常采用两种方法：①盯市，商业银行必须尽可能按照市场价格计值；②盯模，当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。D项，盯模是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

第10题：

如果银行从事远期外汇交易来规避外汇头寸的风险，若此项交易被记录在交易账户中，银行应该：（）。

  • A、将远期外汇交易进行盯市，并计提对应的市场风险资本
  • B、不需要盯市，只需要计算交易对手信用风险的资本要求
  • C、将远期外汇交易进行盯市，但不需要计提对应的市场风险资本
  • D、不需要盯市，也不需要计算交易对手信用风险的资本要求

正确答案:C

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