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某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%。

题目

某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A．0.05

B．0.10

C．0.15

D．0.25

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第1题：

某1年期零息债券的年收益率为16. 7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期 的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概 率为（ ）。
A. 0. 05 B. 0.11 C. 0.15 D. 0. 20


答案：B
解析：
。将已知条件代入公式，得：违约概率= 1 - P1=1 -（l + i1/（1 + k1)=1-（1+5%）/（1+16.7%）≈0.11。

第2题：

某1年期零息债券的年收益率为16． 7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )

A．0．05

B．0．10

C．0．15

D．0．20


正确答案：B
B【解析】根据KPMG风险中性定价模型，1年内的违约概率=1－（1+为期1年的无风险收益率）／（1+零息债券收益率）=1－(1+5%)／(1+16.7%)=10.02%。

第3题：

某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为

某１年期零息债券承诺的年收益率为16．7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为 （ ）。

A．0．05

B．0．10

C．0．15

D．0．20


正确答案：B
违约概率=1-(1+1年期无风险年收益率)÷(1+零息债券承诺的年收益率)。本题中违约概率=1-(1+5%)÷(1+16．7%)≈0．1。故选B。

第4题：

某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。

A．0.05

B．0.10

C．0.15

D．0.25


正确答案：B
(1－P)(1＋16．7%)＝1＋5%，得到P=0．10。

第5题：

某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零。若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到』：述债券在1年内的违约概率为( )。

A．0.05

B．0.10

C．0.15

D．0.20


正确答案：B

第6题：

某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A．0.05

B．0.10

C．0.15

D．0.20


正确答案：B
解析：违约概率=1-(1+1年期无风险年收益率)/(1+零息债券承诺的年收益率)。

第7题：

某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率

为( )。

A 0.05

B 0.10

C 0.15

D 0.20


正确答案：B

第8题：

某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A. 0.05

B. 0.10

C. 0.15

D. 0.20


正确答案：B

第9题：

某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。 A．0.05 B．0.1 C．0.15 D．0.2


正确答案：B
违约概率=1—P=1一(1+5%)/(1+16.7%)≈0.1。

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