在马柯威茨均值方差模型中，可行域的左边界可能出现凹陷。（）

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相似问题和答案

第1题：

学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括( )．

A．单因素模型

B．多因素模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价理论

E．无套利定价技术

正确答案：AB
119. AB【解析】马柯威茨的均值方差模型所面临的最大问题是其计算量太大，特别是在大规模的市场存在着上千种证券的情况下。这严重阻碍了马柯威茨方法在实际中的应用。1963 年，马柯威茨的学生威廉·夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立“单因素模型” 来实现。在此基础上后来发展出“多因素模型”，以图对实际有更精确的近似。这一简化形式使得证券组合理论应用于实际市场成为可能。

第2题：

证券组合分析的内容主要包括（）。

A．马柯威茨的均值方差模型

B．资本资产定价模型

C．循环周期理论

D．套利定价模型

正确答案：ABD
【解析】证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型、套利定价模型。

第3题：

在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是（）。

A．均值标准差平面上的有限区域

B．均值标准差平面上的无限区域

C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域

D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

正确答案：C
答案为C。在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示，那么所有存在的证券和合法的证券组合在平面上构成一个区域，这个区域被称为可行区域。由四种证券构建的证券组合的可行域可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域。

第4题：

由均值一方差模型确定的可行域的左边界总是向外凸或线性的，不会出现凹陷。（）

正确答案：√

第5题：

马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（）。

A．证券的期望收益率

B．收益率的方差

C．证券间的协方差

D．证券的β值

正确答案：D
马柯威茨均值方差模型的应用中需要估计各单个证券的期望收益率、方差，以及每一对证券之间的协方差或相关系数。

第6题：

理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（）

正确答案：√
在马柯威茨的均值－方差模型中，在波动率－收益率二维平面上任意一个投资组合，要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包含了全部(帕雷托)最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。

第7题：

现代证券组合理论包括（）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论

正确答案：ABCD
考点：了解现代证券组合理论体系形成与发展进程。见教材第七章第一节。P324—325。

第8题：

马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。（）

正确答案：√
马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。

第9题：

马柯威茨模型所需要的基本输入包括（）。

A．证券的期望收益率

B．β系数

C．方差

D．两证券之间的协方差

正确答案：ACD

第10题：

在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（）。

A．是投资者的最优组合

B．是最小方差组合

C．是市场组合

D．是具有低风险和高收益特征的组合

正确答案：A

在马柯威茨均值方差模型中,可行域的左边界可能出现凹陷。( )

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