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特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。可以根据特雷诺指数对基金的绩

题目

特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（ ）

A．正确

B．错误

参考答案和解析
正确答案：×
B
特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。
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相似问题和答案

第1题：

从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，()实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。

A:特雷诺指数
B:夏普指数
C:詹森指数
D:道·琼斯指数

答案：B
解析：
从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，夏普指数实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。

第2题：

从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，()实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

A:特雷诺指数
B:夏普指数
C:詹森指数
D:道·琼斯指数

答案：A
解析：
从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

第3题：

从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

A:特雷诺指数
B:夏普指数
C:詹森指数
D:道·琼斯指数

答案：A
解析：
特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率。从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

第4题：

关于特雷诺指数，下列表述不正确的是()。

A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

答案：B
解析：
位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

第5题：

关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（ ）。

A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好

B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差

D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率


正确答案：B

第6题：

从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（ ）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

A．特雷诺指数

B．詹森指数

C．夏普指数

D．道氏指数


正确答案：C
C
从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，夏普指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

第7题：

在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（ ）是无风险收益率与基金组合连线的斜率。 A．特雷诺指数 B．夏普指数 C．詹森指数 D．道氏指数


正确答案：A
考点：熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P362。

第8题：

关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。

A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度

B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险

D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率


正确答案：B
37.B【解析】位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

第9题：

从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，( )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

A.特雷诺指数

B.夏普指数

C.詹森指数

D.道氏指数


正确答案：A
【解析】答案为A。从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

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