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在持有成本理论中，假设期货价格形式为F=S+W-R，其中R指（　　）。

题目
在持有成本理论中，假设期货价格形式为F=S+W-R，其中R指（　　）。

A.保险费
B.储存费
C.基础资产给其持有者带来的收益
D.利息收益
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第1题：

在一个链队列中,假设f和r分别为队首和队尾指针,删除一个结点的运算是()

A、r=f->next

B、r=r->next

C、f=f->next

D、f=r->next


参考答案：C

第2题：

对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（　　）。

A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.FD.F≥S+W-R

答案：C
解析：
对于消费类资产的商品远期或期货，由于消费品持有者往往注重消费，即使在期货价格偏低的情况下，持有者也不会卖空现货。因此，上述定价公式一般满足：F

第3题：

根据以下内容，回答12~14题。跨期套利是在同一市场同时买入和卖出同种商品的不同交割月份的期货合约。下列关于跨期套利理论基础的说法，正确的是（ ）。 A．同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定B．持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用 C．理论期货价格=现货价格+运输费用+持有成本D．远期合约期货价格≤近期合约期货价格+持有成本，理论上不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本，否则就会出现套利机会。


正确答案：ABCD
只有当库存超过了正常的库存波动区间的时候才能够影响合约的价差变化。

第4题：

在一个链队中，假设f和r分别为队头和队尾指针，则删除一个结点的运算为（）。

Af=r->next；

Br=r->next；

Cr=f->next；

Df=f->next；


D
略

第5题：

理论上，持有成本模型的以上结论都是在完全市场的假设下得出的，在实际上，完全市场的一些假设无法得到满足，持有成本模型将会从定价公式变为定价区间。( )


答案：对
解析：
√
持有成本模型的以上结论都是在完全市场的假设下得出的，现实中，完全市场的一些假设无法得到满足，持有成本模型将会从定价公式变为定价区间。

第6题：

在1983年，康奈尔（Cornell)和弗伦奇（French) 提出的持有成本理 论（Cost of Carry Model)认为，在持有成本理论（Cost of Carry Model)，现货价格和期货价格的差（持有成本） 由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。（）



答案：对
解析：
√
康奈尔（Cornell)和弗伦奇（French) 1983年提出的持有成本理论（Cost of Carry Model)认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成融资利息、仓储费用和持有收益。

第7题：

对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足(　　)。

A.F＞S+W-R
B.F＝S+W-R
C.F＜S+W-R
D.F≥S+W-R

答案：C
解析：
对于消费类资产的商品远期或期货，由于消费品持有者常常注重消费，即使在期货价格偏低的情况下，持有者也不会卖空现货。因此，上述定价公式一般满足F

第8题：

在一个链队中，假设f和r分别为队头和队尾指针，则删除一个结点的运算为()。

A. r=f->next;

B. r=r->next;

C. f=f->next;

D.f= r->next;


参考答案C

第9题：

下列关于远期与期货定价的说法正确的是（）

A作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用
B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。
C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价
D在持有成本理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。
E在无套利定价理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。



答案：A,B,C,D
解析：
ABCD
作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用。远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。

第10题：

在一个链队中，假设f和r分别为队头和队尾指针，则插入s所指结点的运算为（）。

As->next=r；r=s；

Br->next=s；r=s；

Cs->next=f；f=s；

Df->next=s；f=s；


B
略

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