当香港恒生指数从16000点跌到15980点时,恒指期货合约的实际价格波动为( )港元。

题目
当香港恒生指数从16000点跌到15980点时,恒指期货合约的实际价格波动为( )港元。

A. 10
B. 1000
C. 799500
D. 800000
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第1题:

恒生指数期货合约的乘数为50港元。当香港恒生指数从16000点跌到15990点时,恒生指数期货合约的实际价格波动为( )港元。

A.10
B.500
C.799500
D.800000

答案:B
解析:
(16000-15990)×50=500港元

第2题:

根据以下材料,回答题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为115万港元,且一个月后可收到6000港元现金红利。此时,市场利率为6%,恒生指数为23000点,3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元,不计复利)。

交易者认为存在期现套利机会,应该先(  )。

A.买进该股票组合,同时买进1张恒指期货合约

B.卖出该股票组合,同时卖出1张恒指期货合约

C.卖出该股票组合,同时买进1张恒指期货合约

D.买进该股票组合,同时卖出1张恒指期货合约

答案:D
解析:
115万港元相等于23000点;利息为23000×6%×3÷12=345(点);红利6000港元相当于120(点),再计算剩余两个月的利息为120×6%×2÷12=1.2(点),本利和共计为121.2点;净持有成本为345-121.2=223.8(点);该远期合约的合理价格应为23000+223.8=23223.8(点)。实际值高于理论值,即存在期价高估,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易。

第3题:

当香港恒生指数从16000点跌到15980点时恒指期货合约的实际价格波动为( )港元。

A.10

B.1000

C.799500

D.800000


正确答案:B

恒生指数期货合约的乘数为50(港元),当恒生指数下跌20()时,其实际价格波动为20×50=1000(港元)

第4题:

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计1个月后可收到5000港元现金红利。此时,市场利率为6%,恒生指数为15000点,3个月后交割的恒指期货为15200点(恒生指数期货合约的乘数为50港元)。交易者认为存在期现套利机会,在买进该股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约。3个月后,该交易者将恒指期货头寸平仓,同时将一揽子股票组合对冲,则该笔交易()港元(不考虑交易费用)。

A.亏损7600
B.盈利3800
C.亏损3800
D.盈利7600

答案:B
解析:
75万港元相当于750000÷50=15000(点);利息为15000×6%×3÷12=225(点);红利5000港元相当于5000÷50=100(点),再计剩余两个月的利息为100×6%×2÷12=1(点),本利和共计为101点;净持有成本为225-101=124(点);3个月后的恒指期货合约的合理价格应为15000+124=15124(点)。而3个月后交割的恒指期货为15200点>15124点,存在期价高估,应该在买进相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约,3个月后再分别对冲、平仓。该笔交易盈利正是实际期价与理论期价之差(15200-15124)×50=3800(港元)。

第5题:

当沪深300指数从4920点跌到4910点时,沪深300指数期货合约的实际价格波动为()元。

A.1000
B.3000
C.5000
D.8000

答案:B
解析:
沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元,当沪深300指数下跌10点时,则其实际价格波动=合约乘数×指数波动=300×10=3000(元)。

第6题:

假设某机构持有一揽子股票组合,市值为100万港元,且预计3个月后,可收到5000港元现金红利,组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的乘数为50港元),市场利率为3%,则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为( )点。

A.20050
B.20250
C.19950
D.20150

答案:B
解析:
100万港元相当于20000点;利息为200003%3/12=150(点);红利5000港元相当于100点,则该期货合约的理论价格应为20000+150+100=20250(点)。

第7题:

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为115万港元,且一个月后可收到6000港元现金红利。此时,市场利率为6%,恒生指数为23000点,3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50万港元,不计复利)。交易者认为存在期现套利机会,采用套利交易策略后,理论上可获利( )万港元。(不计手续费等费用)。

A:4
B:2.275
C:2.881
D:2.875

答案:C
解析:
交易者采用套利交易策略,则股票组合盈利(23800-23223.8)*50=576.2*50=2.881万港元。

第8题:

请教:2010年期货从业考试期货基础知识全真模拟试卷(1)第4大题第15小题如何解答?

【题目描述】

第 155 题如果香港恒生指数从16000点跌到15990点时,该指数对应期货合约的实际价格波动为(  )港元。

 


正确答案:B

第9题:

某投资者在恒生指数期货为22500点时买入3份恒生指数期货合约,并在恒生指数期货为22800点时平仓。已知恒生指数期货合约乘数为50,则该投资者平仓后( )。

A.盈利15000港元
B.亏损15000港元
C.盈利45000港元
D.亏损45000港元

答案:C
解析:
该投资者平仓后盈亏=(22800-22500)×50×3=45000(港元)

第10题:

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为115万港元,且一个月后可收到6000港元现金红利。此时,市场利率为6%,恒生指数为23000点,3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元,不计复利)。交易者采用上述套利交易策略,理论上可获利( )万港元。(不考虑交易费用)

A. 2.875
B. 2.881
C. 2.275
D. 4

答案:B
解析:
若交易者采用上述交易策,则股票组合盈利(23800-23223.8)50=576.250=28810(港元)。

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