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下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（ ）。A.适用于国债期货合约间价差低估的情形 B.适用于国债期货合约间价差高估的情形 C.买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利 D.卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

题目
下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（ ）。

A.适用于国债期货合约间价差低估的情形
B.适用于国债期货合约间价差高估的情形
C.买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
D.卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
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相似问题和答案

第1题：

（ ）是指在同一市场买入（或卖出）某一交割月份期货合约的同时，卖出（或买入）另一交割月份的同种商品期货合约，以期在两个不同月份的期货合约价差出现有利变化时以对冲平仓获利

A：期现套利
B：跨期套利
C：跨商品套利
D：跨市场套利

答案：B
解析：
跨期套利是指在同一市场买入（或卖出）某一交割月份期货合约的同时，卖出（或买入）另一交割月份的同种商品期货合约。以期在两个不同月份的欺货合约价差出现有利变化时以对冲平仓获利

第2题：

5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1．10元。5月6日，上述合约间价差缩小为0．97元，该投资者以0．970的价差平仓原套利头寸，此时投资者获利（ ）万元。

A.3
B.5
C.6．5
D.8．5

答案：C
解析：
国债卖出套利，价差缩小，投资者获利：（1．10-0．97）／100100000050=6．5（万元）。

第3题：

下列关于期货套利概念的说法，正确的是（ ）。

A．套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为

B．如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利；如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行套利行为，称为价差交易或套期图利

C．跨期套利是指在同一市场(同一交易所)同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利

D．跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利


正确答案：ABCD
本题考查套利的概念与分类。套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为。如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利；如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行套利行为，称为价差交易或套期图利。价差交易又根据选择的期货合约不同，分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利。跨期套利是指在同一市场(同一交易所)同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。跨市套利是指在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲在手的合约获利。(P127～128)

第4题：

2月1日，某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3160元／吨和3600元／吨，套利者预期价差将缩小，最有可能获利的是（ ）。

A.同时买入5月份和9月份的期货合约，到期平仓
B.同时卖出5月份和9月份的期货合约，到期平仓
C.买入5月份合约，卖出9月份合约，到期平仓
D.卖出5月份合约，买入9月份合约，到期平仓

答案：C
解析：
在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，我们称这种套利为卖出套利。C选项属于卖出套。

第5题：

下列关于跨品种套利的说法，正确的有（ ）。

A.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利
B.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利
C.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利
D.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利

答案：A,B
解析：
跨品种套利中，交易者可以通过期货市场卖出被高估的商品合约，买入被低估的商品合约进行套利，等有利时机出现后分别平仓，从中获利。

第6题：

（ ）是指在同一市场买入（或卖出）某一交割月份期货合约的同时，卖出（或买入）另一交割月份的同种商品期货合约，以期在两个不同月份的期货合约价差出现有利变化时以对冲平仓获利

A.期现套利
B.跨期套利
C.跨商品套利
D.跨市场套利

答案：B
解析：
跨期套利是指在同一市场买入（或卖出）某一交割月份期货合约的同时，卖出（或买入）另一交割月份的同种商品期货合约。以期在两个不同月份的欺货合约价差出现有利变化时以对冲平仓获利

第7题：

3月5日，5月份和7月份铝期货价格分别是17500元/吨和17520元/吨，套利者预期价差将扩大，最有可能获利的情形是（ ）。

A.买入5月铝期货合约，同时买入7月铝期货合约
B.卖出5月铝期货合约，同时卖出7月铝期货合约
C.卖出5月铝期货合约，同时买入7月铝期货合约
D.买入5月铝期货合约，同时卖出7月铝期货合约

答案：C
解析：
当市场出现供给过剩，需求相对不足时，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度往往要大于较远月份合约价格的下降幅度，或者较近月份的合约价格上升幅度小于较远月份合约价格的上升幅度。无论是在正向市场还是在反向市场，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。

第8题：

相关商品间的套利，具体做法是：买入(或卖出)一定数量的某商品期货合约，同时卖出(或买入)与该商品合约交割月份相同，价值量相当的商品期货合约，待将来价差发生有利变化时再分别平仓了结，以期获得价差变化的收益。 （ ）


正确答案：√
A【解析】相关商品间的套利，具体做法是：买入 (或卖出)一定数量的某商品期货合约，同时卖出 (或买入)与该商品合约交割月份相同，价值量相 当的商品期货合约，待将来价差发生有利变化时再 分别平仓了结，以期获得价差变化的收益。

第9题：

下列关于期货套利的概念与分类的说法中，正确的是（ ）。

A.期货套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化时，同时将持有头寸平仓而获利的交易行为
B.利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差套利
C.跨期套利是指在同一市场（同一交易所）同时买入、卖出同种商品、不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利
D.跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利
E

答案：A,B,C,D
解析：
本题考查期货套利的概念与分类。期货套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化时，同时将持有头寸平仓而获利的交易行为。利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差套利。价差套利根据所选择的期货合约的不同，分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利。跨期套利是指在同一市场（同一交易所）同时买入、卖出同种商品、不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买人或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。跨市套利是指在某个交易所买人（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出（或买人）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时平仓在手的合约而获利。

第10题：

买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形，（ ）待价差恢复后，同时平仓获利。

A.卖出高价合约的同时买入低价合约
B.买入高价合约的同时卖出低价合约
C.同时买入高价与低价合约
D.同时卖出高价与低价合约

答案：B
解析：
买入价差套利，适用于囯债期货合约间价差低估的情形，买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利。

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