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关于看涨期权，下列表述中正确的是（ ）。

题目
关于看涨期权，下列表述中正确的是（ ）。

A. 交易者预期标的资产市场价格上涨，适宜卖出看涨期权
B. 理论上，卖出看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限
C. 交易者预期标的资产市场价格下跌，适宜卖出看涨期权
D. 卖出看涨期权比买进相同标的资产. 合约月份及执行价格的看涨期权的风险小
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相似问题和答案

第1题：

下列有关期权价格表述正确的是()。

A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低

B.执行价格越高，看跌期权的价格越低，看涨期权价格越高

C.到期时间越长，看涨期权的价格越高

D.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低


正确答案：D

第2题：

下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（　）。
　

A.出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略
B.抛补性看涨期权是购买股票的同时出售该股票的看涨期权的期权组合
C.股价小于执行价格时，组合净收入是期权执行价格
D.组合成本是购买股票的价格与收取期权费之差

答案：C
解析：
股价小于执行价格时，空头看涨期权收入为零，即组合净收入是股票市价。

第3题：

下列关于实物期权的表述中，正确的是( )。

A．实物期权通常在竞争性市场中交易

B．实物期权的存在增加投资机会的价值

C．延迟期权是一项看跌期权

D．放弃期权是一项看涨期权


正确答案：B
解析：《财务成本管理》教材第188页。

第4题：

下列有关看涨期权盈亏分布的表述，不正确的是（ ）。

A.看涨期权买方的盈利是有限的
B.看涨期权卖方的亏损可能是无限大的
C.看涨期权买方的亏损是有限的，其最大亏损额为期权价格
D.看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为期权价格

答案：A
解析：
看涨期权买方的亏损是有限的，其最大亏损额为期权价格，而盈利可能是无限大的；相反，看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为期权价格，而亏损可能是无限大的。期权的买方以较小的期权价格作为代价换取 大幅盈利的可能性，而期权卖方则为赚取期权费而承担了大幅亏损的风险。

第5题：

下列关于看涨期权和看跌期权价值的表述中，正确的有（　　）。

A、看涨期权价值的上限是股票价格，下限是内在价值
B、看跌期权价值的上限是执行价格，下限是内在价值
C、只要未到期，看涨期权的价值都是高于其内在价值的
D、当股票价格高到一定程度，看涨期权的时间溢价几乎为零

答案：A,B,D
解析：
股票将来没有价值，期权到期时肯定不会被执行，即期权到期时将一文不值，所以期权的现值也为零。所以C选项不正确。股价越高，期权被执行的可能性越大。股价高到一定程度，执行期权几乎是可以肯定的，或者说，股价再下降到执行价格之下的可能性已微乎其微。此时，期权持有人已经知道他的期权将被执行，可以认为他已经持有股票，唯一的差别是尚未支付执行所需的款项。该款项的支付，可以推迟到执行期权之时。在这种情况下，期权执行几乎是肯定的，而且股票价值升高，期权的价值也会等值同步增加。所以D选项是正确的。

第6题：

关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。

A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值

B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值

C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值

D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值


正确答案：D
关式看涨期权的最大价值等于欧式看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。故选D。

第7题：

下列关于实物期权的表述中，正确的是()。

A、实物期权通常在竞争性市场中交易
B、实物期权的存在增加投资机会的价值
C、延迟期权是一项看跌期权
D、放弃期权是一项看涨期权

答案：B
解析：
本题考核的知识点是“实物期权”。只有选项B表述正确。

第8题：

下列关于抛补性看涨期权的表述中，正确的有( )。

A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合

B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略

C、当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格

D、当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格


答案：ABC
解析：抛补性看涨期权是股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票同时出售该股票1股股票的看涨期权。当股价大于执行价格、执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格;当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为股票价格，净损益=股价-股票购入价格+期权价格。出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略。所以选项A、B、C的表述正确。

第9题：

下列关于认股权证与以股票为标的物的看涨期权的表述中，不正确的是（　　）。

A、看涨期权执行时，其股票来自二级市场，而当认股权执行时，股票是新发股票
B、看涨期权与认股权证均有一个固定的执行价格
C、看涨期权时间短，认股权证期限长
D、看涨期权具有选择权，认股权证到期要行权

答案：D
解析：
认股权证与看涨期权在到期前均可以选择执行或不执行，具有选择权。

第10题：

关于看涨期权，表述正确的是（ ）。

A、交易者预期标的物市场价格上涨，适宜卖出看涨期权
B、理论上，卖出看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限
C、交易者预期标的物市场价格下跌，适宜卖出看涨期权
D、卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险小

答案：C
解析：
A项，交易者预期标的物市场价格上涨，适宜买入看涨期权；B项，理论上，买入看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限；D项，看涨期权的卖方的最大收益为权利金，最大损失为无限大，看涨期权的买方最大损失为权利金，最大盈利可以为无限大，因此卖出看涨期权比买进看涨期权的风险大。

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