根据资本资产定价模型(CAPM),当市场处于均衡状态时,投资者的最优风险证券组合等于()。A.有效组合B.市场组合C.收益最高的组合D.任意组合

题目

根据资本资产定价模型(CAPM),当市场处于均衡状态时,投资者的最优风险证券组合等于()。

A.有效组合

B.市场组合

C.收益最高的组合

D.任意组合

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相似问题和答案

第1题：

资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。

投资者 2 将投更多的钱在风险股票中

第2题：

19、资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。

CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

第3题：

当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T(　　)市场组合M。

A.不等于
B.小于
C.等于
D.大于

答案：C

解析：

在均衡状态下，每一个投资者对每一种证券都愿意持有一定的数量，市场上各种证券的价格都处于使该证券的供求相等的水平上，无风险利率的水平也正好使得借入资金的总量等于贷出资金的总量。这样，在均衡时，最优风险组合中各证券的构成比例等于市场组合中各证券的构成比例。所谓市场组合是指由所有证券构成的组合，在这个组合中，每一种证券的构成比例等于该证券的相对市值。一种证券的相对市值等于该证券的总市值除以所有证券的市值总和。

第4题：

当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就()市场组合M。

A.不重合
B.小于
C.等于
D.大于

答案：C

解析：

所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界；每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同。当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就是市场组合M。

第5题：

当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T()市场组合M。

A:不等于
B:小于
C:等于
D:大于

答案：C

解析：

所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界；每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同。当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就是市场组合M。

第6题：

当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。（）

正确答案：√

第7题：

在无风险资产与证券资产构成的证券组合中，切点证券组合T的经济意义是（）。

A．所有投资者拥有完全相同的有效边界

B．尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券，但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同

C．当市场处于均衡状态时，最优风险组合等于市场组合

D．上述都对

正确答案：D

第8题：

以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。

A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

D.资本资产定价模型主要应用于资产配置

正确答案：B
资本资产定价模型的3项假设：假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，选择最优证券组合。假设二：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。假设三：资本市场没有摩擦。

第9题：

根据资本资产定价模型，当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。（）

A．正确

B．错误

C．放弃

正确答案：A
根据资本资产定价模型，当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。所谓市场组合，是指由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。

根据资本资产定价模型(CAPM),当市场处于均衡状态时,投资者的最优风险证券组合等于()。

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