某3年期普通债券票面利率为8%，票面价值为100元，每年付息，如果到期收益率为10%，则该债券的久期为()年。A:2.56 B:2.78 C:3.48 D:4.56

题目

某3年期普通债券票面利率为8%，票面价值为100元，每年付息，如果到期收益率为10%，则该债券的久期为()年。

A:2.56
B:2.78
C:3.48
D:4.56

参考答案和解析

答案：B

解析：

该债券的价格为：100*8%/(1+10%)+100*8%/(1+10%)²+(100*8%+100)/(1+10%)³≈7.27+6.61+81.14≈95.02（元）；该债权的久期为：D=1*w₁+2*w₂+…+n*w_n=1*7.27/95.02+2*6.61/95.02+3*81.14/95.02≈2.78（年）。

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第1题：

某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，则该债券的久期为( )年。

A．1.95

B．2.95

C．3.95

D．4.95

正确答案：A

第2题：

某3年期债券，每年付息一次。到期还本，面值为100元，票面利率为8%，市场年利率为8%，则该债券的麦考利久期为( )年。

A．3

B．2

C．2.68

D．2.78

正确答案：D

第3题：

某债券为10年期普通债券，票面价值100元，票面利率5%，每半年付息一次，小张在债券发行一年后购人该债券，购入时的到期收益率为8%，则小张购买该债券的价格为( )元。

A．81

B．86

C．92

D．102

正确答案：A

第4题：

A，B两种债券为3年期债券，每年付息，永不偿付年金，债券A的票面利率为6%，债券B的票面利率为10%，若他们的到期收益率均等于市场利率，则( )。

A．债券A的久期小于债券B的久期

B．债券A的久期大于债券B的久期

C．债券A的久期等于债券B的久期

D．无法判断两者久期关系

正确答案：C
解析：在计算中，某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应的时间乘以各期现值与金融工具现值的商。数学公式为：

式中，D代表久期，t代表金融工具的现金流发生的时间，Ct代表金融工具第t期的现金流量，y为收益率或当前市场利率。根据题意，t，Ct，y均相等，与债券的票面利率无关，因此债券A，B久期相等。

第5题：

某3年期普通债券票面利率为8%，票面价值为100元，每年付息，如果到期收益率为10%，则该债券的久期为( )年。

A．2.56

B．2.78

C．3.48

D．4.56

正确答案：B

第6题：

某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为（）年。 A．1 B．1.5 C．1.91 D．2

正确答案：C

为久期；t为该金融工具现金流量所发生的时间；Ct为第t期的现金流；F为该金融工具的面值或到期日价值；n为到期期限；i是当前的市场利率。代入相关数据得，D=1.91。

第7题：

某2年期债券。每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年。

A．1

B．1.5

C．1.91

D．2

正确答案：C
解析：根据麦考利久期的计算公式可得。

第8题：

某3年期债券面值100元，票面利率7%，每年付息，如果必要收益率为8%，则该债券的发行价格为( )元。

A．102.62

B．100

C．98.56

D．97.42

正确答案：D

第9题：

某5年期债券，面值为100元，票面利率为10%，单利计息，市场利率为8%，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为( )年。

A．1

B．2.5

C．3.5

D．5

正确答案：D
解析：根据麦考利久期的计算公式可算得。

第10题：

某债券的票面价值为1000元，到期期限10年，票面利率10%，每年付息，如果到期收益率为8%，则该债券的发行价格为______。

A．887.02元

B．1134.2元

C．887.11元

D．1135.9元

正确答案：B

某3年期普通债券票面利率为8%，票面价值为100元，每年付息，如果到期收益率为10%，则该债券的久期为()年。

题目

参考答案和解析

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