第1题:
按照资本资产定价模型,资产的风险报酬率是该项资产的β值和市场风险溢酬的乘积,而市场风险溢酬是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率之差。( )
A.正确
B.错误
第2题:
关于资本资产定价模型的下列说法正确的有( )。
A.如果市场风险溢酬提高,则所有的资产的风险收益率都会提高,并且提高的数值相同
B.如果无风险收益率提高,则所有的资产的必要收益率都会提高,并且提高的数值相同
C.对风险的平均容忍程度越低,市场风险溢酬越大
D.如果某资产β=1,则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
第3题:
某项资产的风险收益率是市场风险溢酬与该资产系统风险系数的乘积。 ( )
A.正确
B.错误
第4题:
第5题:
风险收益率可以表述为市场风险溢酬与该资产β系数的乘积。( )
此题为判断题(对,错)。
第6题:
关于资本资产定价模型的下列说法正确的是( )。
A.如果市场风险溢酬提高,则所有的资产的风险收益率都会提高,并且提高的数量相同
B.如果无风险收益率提高,则所有的资产的必要收益率都会提高,并且提高的数量相同
C.对风险的平均容忍程度越低,市场风险溢酬越大
D.如果某资产β=1,则该资产的必要收益率一市场平均收益率
第7题:
关于资本资产定价模型的下列说法不正确的是( )。
A.如果市场风险溢酬提高,则所有的资产的风险收益率都会提高,并且提高的数值相同
B.如果无风险收益率提高,则所有的资产的必要收益率都会提高,并且提高的数值相同
C.对风险的平均容忍程度越低,市场风险溢酬越大
D.如果β=1,则该资产的必要收益率=市场平均收益率
第8题:
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中,β系数是重要的因素,其表示的内容是( )。
A.某项资产的总风险
B.某项资产的非系统性风险
C.某项资产期望收益率的波动程度
D.某项资产收益率与市场组合之间的相关性
第9题:
第10题: