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下列哪一项不属于在资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设中投资者的投资范围（ ）。

题目
下列哪一项不属于在资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设中投资者的投资范围（ ）。

A.股票
B.债券
C.人力资本
D.无风险借贷安排
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第1题：

资本资产定价模型是以投资组合理论和资本市场理论为基础分析风险报酬的理论模型。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第2题：

套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（ ）


正确答案：A
考点：了解证券投资分析理论发展的三个阶段和主要的代表性理论。见教材第一章第二节，P8。

第3题：

套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。 （ ）


正确答案：×
与资本资产定价模型相比，套利定价理论模型建立在更少的假设之上。

第4题：

关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。

Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性

Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释

Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期

Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：A
解析：
A
β系数表示了收益率对系统性风险敏感度，解释了风险的来源。

第5题：

下列各项不属于资本资产定价模型的假设前提的是( )。

A．投资者都认为收益率应该与风险成正比

B．投资者都依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合

C．投资者对证券的收益和风险具有完全相同的预期

D．资本市场没有摩擦


参考答案：A

第6题：

资本资产定价模型的假设基础包括( )。

A.投资者依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

B.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性的预期是不同的

C.资本市场存在摩擦

D.资本市场没有摩擦


正确答案：AD

第7题：

资本资产定价模型解决的问题是( )。

A、风险资产的定价问题

B、资本市场的融资问题

C、投资者的行为选择问题

D、风险资产的风险大小问题


答案：A
解析：本题考查资本资产定价模型。资本资产定价模型研究最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。

第8题：

在资本资产定价模型的假设之下，所有投资者会拥有同一个无差异曲线。（ ）


正确答案：×
【解析】由于投资者的风险―收益偏好不同，所以投资者的无差异曲线的斜率不同，也即所有投资者不可能会拥有同一个无差异曲线。

第9题：

资本资产定价模型的假设条件是（ ）。

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

B．投资者都依据方差评价证券组合的风险水平

C．投资者对证券的收益、风险和证券间的关联性的预期完全相同

D．资本市场没有摩擦

E．资本市场有摩擦


正确答案：ABCD
资本资产定价模型对投资者规范和资本市场作了简化。

第10题：

下列有关资产定价理论的优缺点，说法错误的是（　　）。

A、资本资产定价中的β值可以确定
B、资本资产定价中的β值难以确定
C、资本资产定价的假设前提是难以实现的
D、它使投资者可以根据绝对风险而不是总风险来对各种竞争报价的金融资产作出评价和选择

答案：A
解析：
资本资产定价最大的优点在于简单、明确；其另一优点在于实用性。资本资产定价的缺点在于：①资本资产定价的假设前提是难以实现的；②资本资产定价中的β值难以确定。

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