第1题:
某股票收益率的标准差为28.36%,其与市场组合收益率的相关系数为0.89,市场组合收益率的标准差为21.39%,则该股票的β系数为( )。 A.1.5B.0.67C.0.85D.1.18
第2题:
某只股票收益率的标准差为0.06,市场组合收益率的标准差为0.08,该股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0.85,则该股票的B值为( )。
A.0.4134
B.0.6375
C.0.5825
D.0.7128
第3题:
某股票标准差为0.8,其与市场组合的相关系数为0.6,市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的系统风险分别为( )。 A.0.192和1.2 B.0.192和2.1 C.0.32和1.2 D.0.32和2.1
第4题:
证券投资组合P的收益率的标准差0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为( )。
A.0.4
B.0.65
C.0.92
D.1.53
第5题:
证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为( )。
A.2
B.1.8
C.1.6
D.1.5
第6题:
已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8,该项资产收益率的标准差为8%,市场组合收益率的标准差为10%,则该项资产的β系数为( )。
A.0.45
B.0.64
C.0.80
D.0.72
第7题:
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5,则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。
A.0.02
B.0.04
C.0.5
D.0.3
第8题:
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,改组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则改投资组合的β值为( )
A.1.6
B.1.5
C.1
D.1.4(2016年11月基金《基金基础》真题)
第9题:
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为( )。
A.1.5
B.1.6
C.0.4
D.1
第10题: