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如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：

题目
如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：

A:6%
B:10.8%
C:14%
D:14.8%
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第1题：

某期间市场无风险报酬率为10%。平均风险股票必要报酬率为15%。某公司普通股投资风险系数为1.8。该普通股资本成本为()。

A、12%

B、15.8%

C、12%

D、19%


参考答案：D

第2题：

假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为()。

A:6.25%
B:6.2%
C:6.5%
D:6.45%

答案：B
解析：
市场投资组合报酬率的标准差：σm=0.25，该股票报酬率的标准差：σ1=0.2，贝塔系数=0.3*0.2/0.25=0.24，该只股票的必要报酬率=5%+0.24*（10%-5%）=6.2%。

第3题：

假设A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为70％和30％。投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10％，投资组合报酬率的方差为2.25％。

要求：

（1）计算投资组合的预期报酬率；

（2）计算A、B的相关系数；

（3）计算投资组合的β系数。


正确答案：
【正确答案】：（1）投资组合的预期报酬率＝10％×70％＋18％×30％＝12.4％
（2）2.25％＝70％×70％×12％×12％＋2×70％×30％×r×12％×20％＋30％×30％×20％×20％
0.0225＝0.007056＋0.01008×r＋0.0036
0.0225－0.007056－0.0036＝0.01008×r
解得：r＝1.18
（3）根据题意可知，投资组合的标准差＝15％
投资组合的β系数＝0.8×15％/10％＝1.2
英语答案：
（1）expected rate of returns of the investment portfolio＝10%×70%＋18%×30%＝12.4%
（2）2.25%＝70%×70%×12%×12%＋2×70%×30%×r×12%×20%＋30%×30%×20%×20%
0.0225＝0.007056＋0.01008×r＋0.0036
0.0225－0.007056－0.0036＝0.01008×r
the result is：r＝1.18
（3）According to the conditions given,standarddeviation of the investment portfolio＝15%
β coefficient of the investment portfolio＝0.8×15%/10%＝1.2

第4题：

如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：

A.6.0%
B.10.8%
C.14.0%
D.14.8%

答案：D
解析：
必要报酬率＝4%＋1.8×（10%－4%）＝14.8%

第5题：

按照资本资产定价模式，影响投资组合必要报酬率的因素有：

A、无风险收益率
B、投资组合的贝塔系数
C、市场平均报酬率
D、财务杠杆系数
E、综合杠杆系数

答案：A,B,C
解析：
按照资本资产定价模式，投资组合必要报酬率=无风险收益率+投资组合的贝塔系数×（市场平均报酬率-无风险收益率），因此答案ABC正确。

第6题：

假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为( )。

A．0.062

B．0.0625

C．0.065

D．0.0645


正确答案：A
解析：本题的主要考核点是股票必要报酬率的计算。

第7题：

已知无风险报酬率为4%，整个证券市场的平均报酬率为12%，某公司股票的贝塔系数为2，则投资该股票的必要报酬率是( )。

A.20%
B.16%
C.28%
D.24%

答案：A
解析：
必要报酬率＝4%＋2×(12%－4%)＝20%。

第8题：

已知无风险报酬率为4%，整个证券市场的平均报酬率为12%，某公司股票的系数为2，则投资该股票的必要报酬率是：

A．20%

B．16%

C．28%

D．24%


正确答案：A

第9题：

某公司持有A、B、C 三种股票组成的投资组合，权重分：别为20％、30％和50％，三种股票的β系数分别为2.5、1.2、0.5。市场平均报酬率为10％，无风险报酬率为5％。试计算该投资组合的风险报酬率。

如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为

A.6.0%
B.10.8%
C.14.0%
D.14.8%

答案：D
解析：
必要报酬率＝4%＋1.8×（10%－4%）＝14.8%

第10题：

（2011初）如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：

A.6.0%
B.10.8%
C.14.0%
D.14.8%

答案：D
解析：
必要报酬率＝4%＋1.8×（10%－4%）＝14.8%

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