第1题：
下列关于期权内在价值的说法正确的是（ ）。
A．从理论上说，实值期权的内在价值为正，虚值期权的内在价值为负，平价期权的内在价值为零
B．对看跌期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图
C．对看涨期权而言，若市场价格低于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图
D．实际上，期权的内在价值可能大于零，可能等于零，也可能为负值
第2题：
下列属于期权特性的是（ ）。 A．对看涨期权而言，若市场价格低于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图 B．对看跌期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图 C．从理论上说，实值期权的内在价值为正，虚值期权的内在价值为负，平价期权的内在价值为零 D．实际上，期权的内在价值可能大于零，可能等于零，也可能为负值
第3题：
下列关于期权的说法，正确的是（ ）。
A．对看涨期权而言，若市场价格低于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图
B．对看跌期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图
C．从理论上说，实值期权的内在价值为正，虚值期权的内在价值为负，平价期权的内在价值为零
D．实际上，期权的内在价值可能大于零，可能等于零，也可能为负值
第4题：
第5题：
根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（ ）。
A．期权的执行价格
B．期权期限
C．标的资产的风险度
D．通货膨胀率
E．无风险市场利率
第6题：
根据期权定价理论，期权价值主要取决于( )。
A．期权期限
B．执行价格
C．标的资产的风险度
D．通货膨胀率
E．无风险市场利率
第7题：
根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）
A．期权执行价
B．股票收益率
C．期权到期日
D．通货膨胀率
E．市场无风险利率
第8题：
(2012年)在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。
A．期权的执行价格
B．期权期限
C．股票价格波动率
D．无风险利率
E．现金股利
第9题：
根据期权定价理论中的B—S模型，欧式看涨期权的价值主要取决于（ ）。
A．行权方式
B．期权期限
C．股票的价格波动率
D．期权的执行价格
E．市场无风险利率
第10题：