第1题:
A.现金收购
B.股票替换
C.期权互换
D.债券互换
第2题:
某股票的看涨期权买者承受的最大损失等于( )
A.执行价格减去股票市价
B.股票市价减去期权价格
C.期权价格
D.股票价格
第3题:
下列公式中,正确的是( )。
A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)
B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C.空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)
D.空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
第4题:
第5题:
第6题:
根据期权定价理论中的B—S模型,欧式看涨期权的价值主要取决于( )。
A.行权方式
B.期权期限
C.股票的价格波动率
D.期权的执行价格
E.市场无风险利率
第7题:
第8题:
股权类期权不包括( )。
A.单只股票期权
B.股票组合期权
C.股票指数期权
D.百慕大期权
第9题:
第10题: