第1题：
下列说法正确的是（ ）。 A．债券价格与到期收益率同向变动 B．债券价格与市场利率反向变动 C．债券到期期限越长，贴现债券价格越高 D．债券面值越大，贴现债券价格越低
第2题：
一般来说，( )。
A．债券价格与到期收益率同向变动
B．债券价格与市场利率反向变动
C．债券到期期限越长，贴现债券价格越高
D．债券面值越大，贴现债券价格越低
第3题：
设P为债券价格，F为面值，r为到期收益率，n是债券期限。如果按年复利计算，零息债券到期收益率的计算公式为( )。
A．-1
B．-1
C．1
D．1
第4题：
（2）计算该项债券投资的到期收益率。
（2）设到期收益率为i，则有：NPV=1000×10%×（P/A，i，5）+1000×（P/F，i，5）-1100=0
当i＝7%时
NPV＝1000×10%×（P/A，7%，5）＋1000×（P/F，7%，5）－1100
＝1000×10%×4.1002＋1000×0.7130－1100
＝23.02＞0
当i＝8%时
NPV＝1000×10%×（P/A，8%，5）＋1000×（P/F，8%，5）－1100
＝1000×10%×3.9927＋1000×0.6806－1100
＝-20.130
到期收益率i＝7%＋（23.02－0）/（23.02＋20.13）×（8%－7%）≈7.53%
第5题：
贴现债券实际收益率比票面贴现率高，投资者购入贴现债券后，如果持有期收益率高于到期收益率，则中途出售债券更为有利。 （ ）
第6题：
关于债券的即期利率，下列说法正确的有（ ）。
A．即期利率也称零利率
B．即期利率是零息票债券到期收益率
C．即期利率是用来进行现金流贴现的贴现率
D．根据已知的债券价格，能够计算出即期利率
第7题：
债券到期收益率计算的原理是：( )。
A．到期收益率是购买债券后一直持有到期的内含报酬率
B．到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的贴现率
C．到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和
D．到期收益率的计算要以债券每年末计算并支付利息、到期一次还本为前提
第8题：
下列关于债券的说法正确的是（ ）。
A．债券价格与到期收益率同向变动
B．债券价格与市场利率反向变动
C．债券到期期限越长，贴现债券价格越高
D．债券面值越大，贴现债券价格越低
第9题：
贴现收益率的说法中( )正确。
A．使用面值的百分比收益，而不是计算到期收益率时采用的购买价格的百分比收益
B．按照一年365天而不是一年360天来计算年度收益率
C．按照一年360天而不是一年365天来计算年度收益率
D．债券的贴现率低于其以到期收益率表示的利率
E．贴现发行债券的期限越长，偏离程度越大
第10题：
A.到期收益率是投资人购买债券一直持有到期所获得的收益率
B.到期收益率是债券价值等于其当前购买价格的贴现率
C.到期收益率隐含在当前债券价格里
D.到期收益率计算的两个假设，即持有债券直至到期日、利息所得用于再投资且投资收益率等于到期收益率
正确答案:BD