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根据资本资产定价模型，如果无风险利率为6%，市场平均收益率为10%，某公司股票的贝塔系数为1.5，则投资于该股票的预期收益率为()。

题目
根据资本资产定价模型，如果无风险利率为6%，市场平均收益率为10%，某公司股票的贝塔系数为1.5，则投资于该股票的预期收益率为()。

A.7.5%
B.12%
C.14%
D.16%
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第1题：

已知甲股票的β系数为1.5，证券市场线的斜率为12%，证券市场线的截距为5%，资本资产定价模型成立，乙股票的β系数为0.8，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。

要求：

（1）确定无风险收益率；

（2）确定市场风险溢酬；

（3）计算甲股票的风险收益率和必要收益率；

（4）计算股票价格指数平均收益率；

（5）计算资产组合的β系数和预期收益率。


正确答案：
(1)无风险收益率＝证券市场线的截距＝5%  
(2)市场风险溢酬＝证券市场线的斜率＝12%  
(3)甲股票的风险收益率＝甲股票的β系数×市场风险溢酬＝1.5×12%＝18%  
甲股票的必要收益率＝无风险收益率+甲股票的风险收益率＝5%+18%＝23%  
(4)股票价格指数平均收益率=市场组合收益率=无风险收益率+市场风险溢酬＝5%+12%＝17%  
(5)资产组合的β系数＝0.6×1.5+0.4×0.8＝1.22 
由于资本资产定价模型成立(即假设市场是均衡的)，因此：
资产组合的预期收益率＝资产组合的必要收益率＝无风险收益率+资产组合的卢系数×市场风险溢酬＝5%+1.22×12%＝19.64% 

第2题：

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为()。

A.5％

B.6％

C.7％

D.8％


正确答案：D

第3题：

无风险收益率为2.8%,证券市场组合的风险收益率为24%,而蓝晓科技股票的贝塔系数为1.5,由资本资产定价模型计算蓝晓科技股票的预期收益率是()。


参考答案：38.4%

第4题：

假设金融市场上无风险收益率为2%，某证券的β系数为1.5，预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该证券的预期收益率为()。

A:10%
B:11%
C:12%
D:13%

答案：B
解析：
该证券的预期收益率E（Ri）=Rf+β[E(RM)-Rf]=2%+1.5*（8%-2%）=11%。

第5题：

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（ ）。

A.6%

B.7%

C.5%

D.8%


正确答案：D

第6题：

某普通股面值l元,每年获利0.08元,无风险资产的收益率6%,市场组合的平均收益率10%,该股票的贝塔系数为1.5。根据CAPM模型和零增长模型估算该股票的合理投资价值。


参考答案：

第7题：

如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3的股票，他应该获得的必要收益率等于( )。

A．6.00%

B．15.60%

C．21.60%

D．29.40%


参考答案：C
解析：必要收益率=6%+1.3×(18%-6%)=21.6%。

第8题：

X公司股票的β系数为1.5,无风险利率为6%,市场上所有股票的平均收益率为10%,则X公司股票的收益率应为____。

A、4%

B、12%

C、16%

D、21%


正确答案:B

第9题：

假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。

A:10%
B:11%
C:12%
D:13%

答案：B
解析：

第10题：

假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。

A:10%
B:11%
C:12%
D:13%

答案：B
解析：
根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率=2%+1.5*（8%-2%）=11%。

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