第1题:
第2题:
第3题:
A、6.5%
B、7.5%
C、8.5%
D、9.5%
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为:( )
A.在RM和Rf之间;
B.无风险利率Rf ;
C.(RM-Rf) ;
D.市场预期收益率RM
第9题:
第10题:
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()A、在RM和Rf之间B、无风险利率RfC、(RM-Rf)D、市场预期收益率RM
单选题按照CAPM模型,假定市场预期收益率=15%,无风险利率=8%,XYZ证券的预期收益率=17%,XYZ的贝塔值=1.25,以下哪种说法正确()A X、Y、Z被高估B X、Y、Z是公平定价C X、Y、Z的阿尔法值为-0.25%D X、Y、Z的阿尔法值为0.25%
单选题关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是( )。A 预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价B 无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价C 市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率D 预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
单选题根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()A 在RM和Rf之间B 无风险利率RfC (RM-Rf)D 市场预期收益率RM
据CAPM,假定市场期望收益率为9%,无风险利率为5%,X公司股票的期望收益率为11%,其贝塔值为1.5,以下说法中正确的是()。A、X股价被高估B、X股票被公平定价C、X股价被低估D、无法判断
根据 CAPM 模型,贝塔值为 1.0,阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为 A.在市场预期收益率和与风险收益率之间 B.无风险利率 C.市场预期收益率和与风险收益率之差 D.市场预期收益率
单选题假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。A 证券A的价格被低估B 证券A的价格被高估C 证券A的阿尔法值是-1%D 证券A的阿尔法值是1%
单选题按照资本资产定价模型,假定市场期望收益率为15%,无风险利率为8%;XYZ证券的期望收益率为17%,XYZ的β=1.25。下面说法正确的是( )。A XYZ被高估B XYZ价格合理C XYZ的阿尔法值为-0.25%D XYZ的阿尔法值为0.25%E 以上说法均不正确
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为( )。A、6% B、14.4% C、18% D、10.8%
假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。A、证券A的价格被低估B、证券A的价格被高估C、证券A的阿尔法值是-1%D、证券A的阿尔法值是1%