第1题：
第2题：
第3题：
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （ ）
第4题：
银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
A、敏感性分析
B、情景分析
C、压力测试
D、内部模型
第9题：
监管当局应重点关注商业银行是否运用压力测试和其他非统计类计量方法对测算市场风险的内部模型方法进行补充。
第10题：
为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道当前持有资产的市场价值？（）
判断题市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A 对B 错
目前银行账户市场风险计量的主要方法包括（）。A、久期分析B、压力测试C、缺口分析D、VaR分析
计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A、VaR值只在99％的置信区间内有效B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
单选题（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。A 风险价值B 返回检验C 情景分析D 压力测试
多选题作为一种市场分析方法，VaR在使用过程中需要注意的问题有（）A计量结果存在误差BVaR值受到样本变化的影响C没有给出最坏情形下的损失D需要压力测试进行补充
作为一种市场分析方法，VaR在使用过程中需要注意的问题有（）A、计量结果存在误差B、VaR值受到样本变化的影响C、没有给出最坏情形下的损失D、需要压力测试进行补充
（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。A、风险价值B、返回检验C、情景分析D、压力测试
单选题下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A 压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B 压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C 市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D 市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
多选题下列关于商业银行风险压力测试的说法，正确的有（）。A可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试B可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提C压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响D在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试E压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充
下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B、压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C、市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D、市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
