违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进( )。

题目
在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进( )。


A.A证券

B.B证券

C.A证券或B证券

D.A证券和B证券
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )

A．12%

B．14%

C．15%

D．16%


参考答案：A
解析：3%=18%-[6%+1.5×(rM-6%)]rM=12%

第2题：

如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。

A:10%
B:12%
C:16%
D:18%

答案：C
解析：
资产组合的期望收益率E(RP)=Rf+β[E(RM)-Rf]=4%+1.5*（12%-4%）=16%。

第3题：

假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%。那么证券A（ ）。

A．期望收益率为27%

B．期望收益率为30%

C．期望收益率为2.11%

D．期望收益率为3%


正确答案：A
答案为A。期望收益率=50%?20% 30%?45% 10%?35%=27%。

第4题：

(2016年)在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进（）。

A.A证券
B.B证券
C.A证券或B证券
D.A证券和B证券

答案：B
解析：
根据资本资产定价模型，A证券：5％+（12％-5％）×1．1=1 2．7％。因为12．7％>10％，A证券收益率小于市场均衡水平，无利可图，所以A证券应卖出；B证券：5％+（12％-5％）×1．2=13．4％．因为13．4％<17％，B证券收益率大于市场均衡水平，有利可图，所以B证券应买入。

第5题：

在无风险收益率为5％、市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为Ⅰ1；B证券的期望收益率为17％，β系数为Ⅰ2，那么投资者可以买进哪一个证券（　　）

A、A证券
B、B证券
C、A证券或B证券
D、A证券和B证券

答案：B
解析：
根据CAPM模型，A证券：5％+(12％-5％)×Ⅰ．1=12．7％，因为12．7％>10％，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5％+(12％-5％)×Ⅰ．2=13．4％，因为13．4％<17％，所以B证券价格被低估，应买进。

第6题：

假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。

A:12%
B:14%
C:15%
D:16%

答案：A
解析：
根据詹森指标公式：αP=RP-[rf+βP(RM-rf)]，代入数据得：3%=18%-[6%+1.5*（RM-6%）]，解得：RM=12%。

第7题：

无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为17%,β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?（ ）

A.A证券
B.B证券
C.A证券或B证券
D.A证券和B证券

答案：B
解析：
根据CAPM模型，A证券:5%+（12%-5%）1.1=12.7%，因为12.7%>10%，所以A证券价格被高估，应卖出:B证券:5%+（12%-5%）1.2=13.4%，因为13.4%小于17%.所以B证券价格被低估.应买进。

第8题：

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为( )。

A.1.5% ;

B.2% ;

C.3% ;

D.4.5%


答案：C

第9题：

无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为Ⅰ1；B证券的期望收益率为17％，β系数为Ⅰ2，那么投资者可以买进哪一个证券（　　）

A、A证券
B、B证券
C、A证券或B证券
D、A证券和B证券

答案：B
解析：
根据CAPM模型，A证券：5％+(12％-5％)×Ⅰ．1=12．7％，因为12．7％>10％，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5％+(17％-5％)×Ⅰ．2=13．4％，因为13．4％<17％，所以B证券价格被低估，应买进。@##

第10题：

假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率20%，年收益率为30%的概率为40%，年收益率为10%的概率为40%，那么证券A()。

A:期望收益率为26%
B:期望收益率为30%
C:估计期望方差为2.24%
D:估计期望方差为15.6%

答案：A,C
解析：
期望收益率=50%*20%+30%*40%+10%*40%=26%；估计期望方差=(50%-26%)2*20%+(30%-26%)2*40%+(10%-26%)2*40%=2.24%。

更多相关问题
相关内容