第1题:
根据资本资产定价模型,当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合。( )
A.正确
B.错误
C.放弃
第2题:
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合。( )
第3题:
关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是( )。
A.两者在本质上都是一样,都是一个证券价格的均衡模型
B.资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡,而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C.资本资产定价模型的前提条件较为简单,更符合金融市场运行的实际
D.资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险,而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E.资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的,对单项资产的定价结论并不一定成立
第4题:
资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系,即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 ( )
第5题:
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。( )
第6题:
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。 ( )
第7题:
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合M的再组合。( )
A.正确
B.错误
第8题:
下列不属于建立资本资产定价模型的假定条件的有( )。
A.市场是均衡的
B.市场存在摩擦
C.存在交易费用
D.税收不影响资产的选择和交易
第9题:
套利理论与资本资产定价模型的相同点在于都是资产的收益率如何受统一风险因素影响的理论,不同点在于资本资产定价模型假设市场均衡,但套利理论假设市场是不完善的。( )
A.正确
B.错误
第10题:
以下关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是()。
A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C.当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D.资本资产定价模型主要应用于资产配置