第1题：
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A．credit Metrics模型
B．Credit P0rtf0li0 View模型
C．Credit Risk+模型
D．Credit M0nit0r模型
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化。然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A．CreditMetrics模型
B．CreditPorffolioView模型
C．CreditRisk+模型
D．CreditMonitor模型
第4题：
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A．CreditMetrics模型
B．Credit Portfo1io View模型
C．Credit Risk+模型
D．Credit Monitor模型
第5题：
此题为判断题(对，错)。
第6题：
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A．CredirMctric模型
B．Credit Risk+模型
C．Credit Portfolio模型
D．KMV模型
第7题：
研究排队模型及数量指标的思路是首先明确系统的意义，然后()
A、写出状态概率方程
B、写出状态转移速度矩阵
C、画出状态转移速度图
D、写出相应的微分方程
第8题：
CeDt Portfolio View模型是对什么关系进行建模？（ ）
A．转移概率与宏观因素的关系
B．转移概率与企业自身风险的关系
C．转移概率与行业因素的关系
D．以上都不对
第9题：
下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。
A、信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B、信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C、信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D、信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
正确答案：B
A信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上；C从字面上看，信用评分的主观性更大一些，定性的方法运用较多，因此提供准确数值的可能性不大，信用评分模型只能给出客户信用风险水平的分数，无法提供客户违约概率的准确数值，B正确，排除C；D信用评分模型采用的是历史数据，历史数据更新速度比较慢，从而无法及时反映企业信用状况的变化。
第10题：