在商业银行信用风险内部评级法中，信用等级为AAA级的企业违约概率为零。()

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第1题：

在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围不包括( )。

A．主权

B．公共企业

C．外部评级为B级的法人

D．没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人

正确答案：C

第2题：

进行信贷客户内部评级的评价主体是__________，评价目标是__________，评价结果是__________。（　　）『2013年6月真题]

A.商业银行；偿债意愿；违约概率
B.专业评级机构；偿债意愿；违约概率
C.商业银行；客户违约风险；信用等级
D.专业评级机构；客户违约风险；信用等级

答案：C

解析：

客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级。

第3题：

商业银行在进行信用风险计量时，如果采用内部评级法高级法，则无需估计违约概率。 ( )

A．正确

B．错误

正确答案：B

第4题：

商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（　　）

答案：错

解析：

内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定；采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率。

第5题：

在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（　　）。

A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

答案：A

解析：

违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

第6题：

下面有关违约概率的说法，错误的是（）。

A．违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.03%中的较高者

C．违约概率就是通常所称的违约率

D．违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险因素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率

正确答案：C

第7题：

违约概率模型主要应用于信用风险内部评级法。（　　）

答案：对

解析：

违约概率模型属于现代信用风险计量方法，主要应用于信用风险内部评级法。

第8题：

商业银行采用信用风险内部评级初级法时,应自行估计每一等级客户的违约概率。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第9题：

根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。

答案：A

解析：

不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势。客户的违约频率越高，其信用等级越低，两者呈负相关。

第10题：

下列各项中，（　　）不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。

A.主权、公共企业、多边开发银行
B.外部评级在A-级及以上的法人
C.内部评级的违约概率在B+级以上的组织
D.虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的自然人

答案：C

解析：

内部评级法初级法下，合格保证的范围包括：①主权、公共企业、多边开发银行和其他银行；②外部评级在A-级及以上的法人、其他组织或自然人；③虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的法人、其他组织或自然人。

在商业银行信用风险内部评级法中，信用等级为AAA级的企业违约概率为零。()

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