商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。

题目
商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。
A.因果关系分析 B. VaRC.敏感性分析 D.情景分析

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第1题:

商业银行可以采取的风险计量方法不包括( )。

A.因果关系分析

B.VaR

C.敏感性分析

D.情景分析


正确答案:A

第2题:

商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。

A.因果关系分析

B.VaR

C.敏感性分析

D.情景分析


正确答案:A
解析:商业银行可以采取的市场风险计量方法有:①缺口分析;②久期分析;③外汇敞口分析;④风险价值(VaR)方法;⑤敏感性分析;⑥情景分析;⑦压力测试;⑧事后检查。

第3题:

对于操作风险,商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。

A.标准法

B.基本指标法

C.内部模型法

D.高级计量法


正确答案:C
解析:与操作风险有关的三种计算方法:基本指标法,标准法,高级计量法。

第4题:

对于操作风险,商业银行可以采取的计算方法不包括( )。

A.标准法

B.基本指标法

C.内部模型法

D.高级计量法


正确答案:C
对于操作风险,商业银行可以采取基本指标法、标准法或高级计量法计算。故选C。

第5题:

商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。

A缺口分析

B久期分析

C外汇敞口分析

D敏感性分析

E情景分析


参考答案:ABCDE

第6题:

商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。 A.因果关系分析 B.风险价值法 C.敏感性分析 D.情景分析


正确答案:A
商业银行可以采取的市场风险计量方法有:①缺口分析;②久期分析;③外汇敞口分析;④风险价值(VaR)法;⑤敏感性分析;⑥情景分析;⑦压力测试;⑧事后检查。

第7题:

《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量市场风险的方法包括:( )

A.标准法

B.内部模型法

C.内部评级法

D.外部评级法

E.高级计量法


正确答案:AB

第8题:

对于操作风险,商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。

A.标准法

B.内部模型法

C.初级计量法

D.高级计量法


正确答案:B

第9题:

根据《商业银行市场风险管理指引》规定,商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解本行采用( ),以便准确理解市场风险的计量结果。

A.市场风险计量方法

B.市场风险计量模型

C.计量模型的假设前提

D.市场风险计量的数据来源


正确答案:ABC

第10题:

下列关于商业银行风险的说法中,正确的有( )。

A.相对于市场风险而言,信用风险具有数据充分和易于计量的特点,更适于采用量化技术加以控制
B.由于市场风险主要来自所属经济体系.因此具有明显的系统性风险特征,难以通过分散化投资完全消除
C.商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险
D.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等
E.商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性,并采用压力测试等其他分析手段进行补充

答案:B,C,D,E
解析:
相对于信用风险而言,市场风险具有数据充分和易于计量的特点,更适于采用量化技术加以控制,选项A错误。

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