信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括()。

题目
信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括()。

A:RiskCalc模型
B:KMV的CreditMonitor模型
C:KPMG风险中性定价模型
D:风因果分析模型
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第1题:

客户信用评级的发展过程是( )。

A.违约概率模型→专家判断法→信用评分法

B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型

C.专家判断法→信用评分法→违约概率模型

D.专家判断法→违约概率模型→信用评分法


正确答案:C
解析:商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。

第2题:

目前,信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。

A.Credit Monitor模型

B.Credit Risk+模型

C.死亡率模型

D.Risk Calc模型


正确答案:B
信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括Risk Calc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

第3题:

在违约概率模型中,通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。

A.KPMG风险中性定价模型

B.RiskCalc模型

C.CreditMoilitor模型

D.死亡率模型


正确答案:C
解析:在违约概率模型中,CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

第4题:

信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节,它包括( )阶段。

A.专家判断法

B.专家分析法

C.信用评分模型

D.风险模型分析

E.违约概率模型


正确答案:ACE

第5题:

信用风险计量模型所经历的发展阶段不包括:( )

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.以上都正确


正确答案:D

第6题:

目前,信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。

A.Credit Monitor模型

B.Credit Risk+模型

C.死亡率模型

D.RiskCalc模型


正确答案:B
解析:信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

第7题:

在违约概率模型中,通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。

A.KPMG风险中性定价模型

B.RiskCa1c模型

C.CreditMonitor模型

D.死亡率模型


正确答案:C
在违约概率模型中,CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

第8题:

违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法,下列模型属于违约概率模型分析的选项是( )。

A.RiskCale模型

B.Logit模型

C.CreditMonitor模型

D.KPMG模型

E.死亡率模型


正确答案:ACDE

第9题:

信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节,信用风险计量经历的三个发展阶段是( )。

A.从信用评分模型到专家判断法再到违约概率模型

B.从专家判断法到违约概率模型再到信用评分模型

C.从专家判断法到信用评分模型再到违约概率模型

D.从违约概率模型到专家判断法再到信用评分模型


正确答案:C

第10题:

信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括 ( )。

A.RiskCa1c模型

B.KMV的Credit Monitor模型

C.信用评分模型

D.KPMG风险中性定价模型


正确答案:C
信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、 KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型以及死亡率模型。信用评分模型是商业客户信用评级的一个发展阶段,与违约概率模型位于同一层次。故选C。

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