商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。A.减少；增加B.增加；减少C.增加；增加D.减少；减少

题目

商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。

A.减少；增加

B.增加；减少

C.增加；增加

D.减少；减少

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第1题：

一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。（） A．对 B．错

正确答案：√
略。

第2题：

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。

A．非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加

B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低

C．资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失

D．期限调整随期限增加而调整幅度增大

正确答案：D
解析：A项错误，违约概率增加，自然违约风险暴露越多，那么非违约风险暴露的就少，所以可以简单推出非违约风险暴露相关性随违约概率增加而降低；B项错误，公司规模增加，对于风险管理的要求更高，非违约风险暴露相关性也会增加；C项错误，资本要求为99%下特定风险暴露的非预期损失；D项正确，期限增加，调整幅度也要相应增加。

第3题：

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法下列说法正确的是( )。

A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加

B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低

C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失

D．期限调整随期限增加而调整幅度增大

正确答案：D

第4题：

货币市场基金的份额净值()。

A:随市场利率的上升而减少
B:随市场利率的上升而增加
C:随平均剩余期限的增加而增加
D:固定在1元人民币

答案：D

解析：

货币市场基金的份额净值固定在1元人民币，基金收益通常用日每万份基金净收益和最近7日年度化收益率表示。

第5题：

根据《巴塞尔新资本协议》，下列说法不正确的是（）。

A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而降低

B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高

C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失

D．期限调整随期限增加而调整幅度增大

正确答案：C
C项错误，正确表述应改为资本要求为99．9%置信水平下特定风险暴露的非预期损失。故选C。

第6题：

一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。（）

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

第7题：

商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。()

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√
置信水平的选取应当视模型的用途而定。如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的99%;如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较。置信水平的选取就并不十分重要。

第8题：

根据《巴塞尔新资本协议》的内部评级法，下列说法正确的是（）。 A．非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加 B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 C．资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失 D．期限调整随期限增加而调整幅度增大

正确答案：D
非违约风险暴露相关性随违约概率增加而降低，A项错误；非违约风险暴露相关性随公司规模增加而增加，B项错误；资本要求为99%下特定风险暴露的非预期损失，C项错误。

第9题：

下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。

A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

答案：A

解析：

VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

第10题：

下列关于VaR的描述正确的是（）。

A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B.风险价值是用相对数表示的
C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
E.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

答案：A,C,D,E

解析：

B项，风险价值是用绝对数表示的。

商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。

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