第1题：
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。
A．信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失
B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D．是信用风险损失分布的方差
第2题：
第3题：
权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产和。()
第4题：
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（ ）。
A．信用风险加权资产+市场风险所需资本
B．信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本
C．(信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12．5
D．信用风险加权资产+(市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12．5
第9题：
第10题：
内部评级法未覆盖的风险暴露应采用（）计量信用风险加权资产。