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按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（　　）。

题目
按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（　　）。

A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消
B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
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第1题：

下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是（ ）。 A．指数化型证券组合也称为“均衡组合” B．信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C．它是组合管理的时代潮流 D．这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合


正确答案：D

第2题：

关于投资组合的各种类型，下列叙述错误的是（ ）。 A．避税型证券组合通常投资于免税债券 B．收入型证券组合追求基本收益的最大化 C．增长型证券组合以数量上升为目标 D．国际型证券组合投资于海外不同国家，是组合管理的时代潮流


正确答案：C
证券组合按不同的投资目标可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型等。其中增长型证券组合以资本升值(即未来价格上涨带来的价差收益)为目标。故C项说法错误。

第3题：

下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是( )。

A．离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升

B．组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大

C．最小方差组合以下的组合是无效的

D．最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合


正确答案：ACD
解析：投资于两种证券组合的机会集曲线中，全部投资于风险较低的证券点到最小方差组合点的弯曲部分，增加风险较大的证券比例，组合的标准差反而越小。

第4题：

按照投资者的共同偏好规则，排除投资组合中那些被所有投资者都认为差的组合，把排除后余下的这些组合称为（ ）

A：优化证券组合
B：有效证券组合
C：无效证券组合
D：投资证券组合

答案：B
解析：
有效证券组合的含义：按照投资者的共同偏好规则，排除投资组合中那些被所有投资者都认为差的组合，把排除后余下的这些组合称为有效证券组合。

第5题：

某投资者拥有一个证券组合P（只有两种证券A和B），其将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。下列说法不正确的是()。

A:XA、XB均大于或等于0
B:投资组合P的期望收益率E(rP)=XAE(rA)+XBE(rB)
C:投资组合P收益率的方差{图}
D:XA+XB=1

答案：C
解析：
{图}，其中pAB为相关系数。

第6题：

按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。

A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销

B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销

C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减

D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险


正确答案：ABD
解析：按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券，则：若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销；若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不变；实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险。

第7题：

按照证券组合管理理论进行投资的步骤包括（ ）。 A．确定证券投资政策 B．进行证券投资分析 C．构建证券投资组合 D．投资组合的修正


正确答案：ABCD
本题考核的是证券组合的管理步骤。证券组合管理通常包括以下几个基本步骤：①确定证券投资政策；②进行证券投资分析；③构建证券投资组合；④投资组合的修正；⑤投资组合业绩评估。

第8题：

下列证券组合中，通常投资于免税债券的是( )。

A．避税型证券组合

B．收入型证券组合

C．增长型证券组合

D．收入和增长混合型证券组合


正确答案：A
2．A【解析】避税型证券组合是一种特殊类型的证券组合。以美国为例，它通常投资于市政债券，这种债券免交联邦税，也常常免交州和地方税。

第9题：

按照投资者的共同偏好规则，排除投资组合中那些被所有投资者都认为差的组合，把排除后余下的这些组合称为（ ）

A.优化证券组合
B.有效证券组合
C.无效证券组合
D.投资证券组合

答案：B
解析：
有效证券组合的含义：按照投资者的共同偏好规则，排除投资组合中那些被所有投资者都认为差的组合，把排除后余下的这些组合称为有效证券组合。

第10题：

关于证券组合中的概念，下列说法错误的是（　　）。

A、证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会
B、按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合
C、最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果
D、偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同

答案：B
解析：
B项，按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合。

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