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使用国债期货进行套期保值的原理是（）。

题目
使用国债期货进行套期保值的原理是（）。
A、国债期货流动性强
B、国债期货的标的利率与市场利率高度相关
C、国债期货交易者众多
D、国债期货存在杠杆

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第1题：

用股指期货进行的套期保值多数是（ ）。

A.跨期套期保值
B.交叉套期保值
C.跨品种套期保值
D.跨市套期保值

答案：B
解析：
用股指期货进行的套期保值多数是交叉套期保值。

第2题：

单只股票不能使用股指期货进行套期保值。（ ）


答案：错
解析：
股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。它不仅可以对现货指数进行套期保值，而且可以对单只股票或特定的股票组合进行套期保值。

第3题：

下列关于交叉套期保值的说法正确的是（ ）。

A．当期货商品没有对应的期货品种时，不能进行套期保值

B．当现货商品没有对应的期货品种时，只能选择交叉套期保值

C．交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱，交叉套期保值的效果就会越好

D．交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好


正确答案：BD
本题考查交叉套期保值。内容比较基础，应牢记。(P92～93)

第4题：

根据期货套期保值的原理，如果要在未来某时买入某种资产，企业可以采用的套期保值方式是（　）。

A.空头期货套期保值
B.多头期货套期保值
C.进行期货投资
D.签订远期合约

答案：B
解析：
期货套期保值的原理就是与现货市场做相反的操作，如果要在未来某时买入某种资产，在期货市场上就应该进行多头期货套期保值。

第5题：

使用国债期货进行套期保值的原理是（　　）。

A.国债期货流动性强
B.国债期货的标的利率与市场利率高度相关
C.国债期货交易者众多
D.国债期货存在杠杆

答案：B
解析：
使用国债期货进行套期保值的原理是国债期货的标的利率与市场利率高度相关。当利率变动引起国债现货价格或利率敏感性资产价值变动时，国债期货价格也同时改变。套期保值者可以根据对冲需要，决定买入或卖出国债期货合约的数量，用一个头寸(现货或期货)实现的利润抵消另一个头寸蒙受的损失，从而锁定相关头寸的未来价格，降低资产的利率敏感性。

第6题：

用股指期货进行的套期保值多数是（ ）。

A：跨期套期保值
B：交叉套期保值
C：跨品种套期保值
D：跨市套期保值

答案：B
解析：
用股指期货进行的套期保值多数是交叉套期保值。

第7题：

国债期货能对所有的债券进行套期保值。（）



答案：错
解析：
国债期货并不能对所有的债券进行套期保值，期限不匹配会使套期保值的效果大打折扣。

第8题：

使用国债期货进行套期保值的原理是()。

A.国债期货流动性强

B.国债期货的价格与市场利率高度相关

C.国债期货交易者众多

D.国债期货存在杠杆


正确答案：B

第9题：

假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（　　）。(参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01 X转换因子÷期货合约的DV01)

A.0．8215
B.1．2664
C.1．0000
D.0．7896

答案：B
解析：
根据套保比例的计算公式套保比例=被套期保值债券的DV01×转换因子÷期货合约的DV01，可得题中的套保比例为0．0555×1．02÷0．0447≈1．2664。

第10题：

黄金期货套期保值的原理？


正确答案:黄金现货价格是确定黄金期货价格的基础，虽然黄金期货市场因受各种因素的影响有时会偏离现货市场而大幅波动，但由于黄金价格与现货价格之间存在特有的变动特性而促使黄金期货价格最终仍会回归现货价格，黄金现货价格与黄金期货之间的这种变动特性就是黄金期，现对冲交易能够实现套期保值的基本原理。

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