第1题:
第2题:
第3题:
熊市看涨期权垂直套利的策略是( )。
A.买1份低执行价格的看涨期权,卖1份更高执行价格的看涨期权
B.买1份低执行价格的看跌期权,卖1份更高执行价格的看跌期权
C.卖1份低执行价格的看跌期权,买1份更高执行价格的看跌期权
D.卖1份低执行价格的看涨期权,买1份更高执行价格的看涨期权
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
投资者预期股票价格上涨,可以通过(),构造牛市价差期权。 Ⅰ.购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权 Ⅲ.购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 Ⅳ.购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权A.Ⅱ.Ⅳ B.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅰ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ
多选题根据看涨期权—看跌期权平价定理,下列公式正确的有( )。A标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值B看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值C看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格D看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格上涨时,其操作方式应为( )。A、买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权 B、买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权 C、买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权 D、买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权
根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。 88使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是( )。A.买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看跌期权 B.卖出执行价格较低的看跌期权,买人等量执行价格较高的看跌期权 C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权 D.卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权
单选题如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高,可执行的策略是( )。A 卖出执行价格较高的看涨期权B 买入执行价格较低的看涨期权C 卖出执行价格较低的看跌期权D 买入执行价格较高的看跌期权
单选题宽跨式期权策略中的()。A 看涨期权的执行价格低于看跌期权的执行价格B 看涨期权的市场价格低于看跌期权的执行价格C 看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格D 两种期权不能比较
单选题某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格上涨时,其操作方式应为( )。[2015年5月真题]A 买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权B 买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权C 买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权D 买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权
单选题同时购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨(或看跌)期权,再出售两个中间执行价格的看涨(或看跌)期权构造的是( )期权策略。A 牛市价差B 熊市价差C 盒式价差D 蝶式价差
如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高,可执行的策略是()。 A、卖出执行价格较高的看涨期权 B、买入执行价格较低的看涨期权 C、卖出执行价格较低的看跌期权 D、买入执行价格较高的看跌期权
宽跨式期权策略中的()。A、看涨期权的执行价格低于看跌期权的执行价格B、看涨期权的市场价格低于看跌期权的执行价格C、看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格D、两种期权不能比较