第1题：
最早使用套利定价技术的定理是( )。
A．MM定理
B．CAPM
C．APT13
D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
第2题：
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（ ）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
A．马克•鲁宾斯坦因
B．罗伯特•莫顿
C．罗斯
D．约翰•考克斯
第3题：
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。
A．套利定价模型
B．市盈率定价模型
C．资本资产定价模型
D．布莱克-科尔斯期权定价模型
第4题：
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）
第5题：
1976年，（ ）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。
A．罗伯特•莫顿
B．斯科尔斯
C．史蒂文•科尔黑格
D．费希尔•布莱克
第6题：
根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d2值为（ ）。
A．0.1328
B． 0.1428
C．0.1528
D．0.1628
第7题：
布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。（ ）
第8题：
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据.( )予以确定。
A.套利定价模型
B.市盈率定价模型
C资本资产定价模型
D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型
答案为C。一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据资本资产定价模型予以确定。依据该模型，β系数的基本含义是指当指数变化1%时证券投资组合变化的百分比。
第9题：
布莱克一斯科尔斯模型优越性在于（ ）。
A．模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
B．模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
C．模型体现了风险中性定价
D．期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
第10题：
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。
A．资本资产定价模型
B．套利定价模型
C．市盈率定价模型
D．布莱克-斯科尔斯期权定价模型