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下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（ ）。

题目
下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（ ）。

A.买入和卖出指令同时下达
B.套利指令有市价指令和限价指令等
C.套利指令中需要标明各个期货合约的具体价格
D.限价指令不能保证立刻成交
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第1题：

下列不属于价差交易的是（ ）。

A．跨期套利

B．跨行套利

C．跨商品套利

D．跨市套利


正确答案：B
价差交易也叫价差套利，包括跨期套利、跨商品套利和跨市套利。

第2题：

下列关于股指期货的套利方式的说法，不正确的是（ ）。

A.期现套利 B.期货合约的跨期套利
C.价差套利 D.指数套利


答案：D
解析：
股指期货合约的套利方法主要有以下几种：①现货指数和期货指数之间的 套利。②不同交割月份的股指期货合约之间的套利，即期货合约的跨期套利。③在股指期货合 约在交割月份的到期结算日，通过跟踪结算日的现货指数价格和期货指数价格，或跟踪期货指 数价格和到期该合约的结算价格之间的套利。

第3题：

下列有关衍生金融资产投资的说法不正确的是( )。

A．金融期货投资具有以小博大的特点

B．商品期货投资的合约履约有保证

C．套利一般包括跨期套利、跨品套利、跨市套利等形式

D．可转换债券的投资者可以根据可转换债券的理论价值和实际价格的差异套利


正确答案：A
解析：选项A是商品期货投资的特点。

第4题：

下列关于外汇期货的蝶式套利的定义中，正确的是（ ）。

A.由二个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合
B.由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和另一个牛市套利的跨期套利组合
C.由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合
D.由一个共享居中交割月份的一个熊市套利和另一个熊市套利的跨期套利组合

答案：C
解析：
外汇期货的蝶式套利是由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合。故本题答案为C。

第5题：

期货价差套利根据所选择的期货合约的不同，可以分为（ ）。

A. 跨期套利. 跨品种套利. 跨时套利
B. 跨品种套利. 跨市套利. 跨时套利
C. 跨市套利. 跨期套利. 跨时套利
D. 跨期套利. 跨品种套利. 跨市套利

答案：D
解析：
期货价差套利根据所选择的期货合约的不同，可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利三种。

第6题：

关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有（ ）。

A．按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利

B．牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大

C．熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约

D．跨期套利即市场间价差套利


正确答案：ABC

第7题：

关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有()。

A:按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B:牛市套利者认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约
C:熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D:跨期套利即市场间价差套利

答案：A,B,C
解析：
市场内价差套利是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利，所以又被称为“跨期套利”。跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利和熊市套利。从价值判断的角度看，牛市套利认为近期的股指期货的价格应高于当前近期的股指期货的交易价格，当前近期的股指期货的价格被低估。反之，熊市套利者看空股市，认为较近期合约的跌幅将大于远期合约。

第8题：

关于跨期套利的说法，不正确的是（ ）。

A．利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易

B．可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种

C．正向市场上的套利称为牛市套利

D．若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的


正确答案：C
当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场．还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利赢利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。(P133)

第9题：

价差套利根据所选择的期货合约的不同，可以分为()。

A.跨期套利、跨品种套利、跨时套利
B.跨品种套利、跨市套利、跨时套利
C.跨市套利、跨期套利、跨时套利
D.跨期套利、跨品种套利、跨市套利

答案：D
解析：
价差套利根据所选择的期货合约的不同，可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利三种。

第10题：

下列关于跨期套利的说法，不正确的是（ ）。

A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
C.正向市场上的套利称为牛市套利
D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的

答案：C
解析：
当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。

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