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贝塔系数的经济学含义包括（ ）。

题目
贝塔系数的经济学含义包括（ ）。
I 贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
Ⅱ 贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
Ⅲ 贝塔系数是衡量系统风险的指标
Ⅳ 贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

A.I、Ⅱ
B.I、Ⅲ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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第1题：

关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。

A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大

B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大

C．贝塔系数衡量资产的所有风险

D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率

E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零


正确答案：BDE

第2题：

关于贝塔系数说法正确的有()。

A:市场投资组合的贝塔系数为1
B:贝塔系数用来衡量系统性风险
C:贝塔系数能测定股票的整体风险
D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统性风险大于市场平均风险

答案：A,B,E
解析：
贝塔系数只能测量股票的系统性风险，无法测量其特有风险和整体风险。如果预测大盘大幅下跌，应该购买贝塔系数较低的股票，降低风险。

第3题：

下列关于贝塔系数的表述正确的有( )。

A．贝塔系数越大，说明证券的市场风险越小

B．某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同

C．具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益

D．大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券

E．实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在


正确答案：BCDE

第4题：

关于贝塔系数说法正确的有()。

A:市场投资组合的贝塔系数为1
B:贝塔系数用来衡量系统风险
C:贝塔系数能测定股票的整体风险
D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场平均风险

答案：A,B,E
解析：
贝塔系数只能测量股票的系统风险，无法测量其特有风险和整体风险。如果预测大盘大幅下跌，应该购买贝塔系数较低的股票，降低风险。

第5题：

下列关于贝塔系数的表述中，正确的是()。

A.股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大
B.股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大
C.整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大
D.无风险利率越大，贝塔系数越大
E.某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

答案：A,B
解析：

第6题：

在对股票型基金进行风险分析时，一般用()表示基金的总风险，并用()表示基金的系统性风险。

A.贝塔系数，标准差

B.标准差，贝塔系数

C.贝塔系数，贝塔系数

D.标准差，标准差


正确答案：B
考7;见基金销售教材P180

第7题：

贝塔系数的经济学含义包括（　　）。
Ⅰ贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
Ⅱ贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
Ⅲ贝塔系数是衡量系统风险的指标
Ⅳ贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D
解析：
β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。卢系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。@##

第8题：

以下有关贝塔系数的描述，正确的是()。

A、贝塔系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

B、贝塔系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大

C、贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大

D、贝塔系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性


参考答案：ABD

第9题：

收入有很强的周期性以及营运有很高杠杆性的公司可能具有（）。

A.低的贝塔系数
B.高的贝塔系数
C.负的贝塔系数
D.零贝塔系数

答案：B
解析：
贝塔系数与经营杠杆，收入的周别性以及财务杠杆都是正比例关系。

第10题：

下列关于贝塔系数的说法中，正确的是( )。

A、贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量
B、贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
C、贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反
D、资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1
E、贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券

答案：A,B,C,D,E
解析：
A,B,C,D,E
贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量。贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。全体市场本身的贝塔系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则贝塔系数大于1。反之，若资产组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则贝塔系数就小于1。贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券。

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