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关于看跌期权内涵价值的说法,正确的是（ ）。

题目
关于看跌期权内涵价值的说法,正确的是（ ）。

A、标的物市场价格等于执行价格时，内涵价值等于零
B、标的物市场价格小于执行价格时，内涵价值大于零
C、标的物市场价格高于执行价格时，内涵价值等于零
D、标的物市场价格高出执行价格越多，内涵价值越小
参考答案和解析
答案：A,B,C
解析：
看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格;如果计算结果小于等于0,则内涵价值等于0.所以,期权的内涵价值总是大于等于0.
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相似问题和答案

第1题：

下列关于多头看跌期权的说法中，正确的有（　）。

A.看跌期权的到期日价值，不一定随标的资产价格下降而上升
B.如果在到期日标的资产价格高于执行价格则看跌期权没有价值
C.看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
D.看跌期权的到期日价值，称为期权购买人的“损益”

答案：A,B,C
解析：
多头看跌期权到期日价值 =max（执行价格-标的资产价格，0），在标的资产价格大于执行价格的情况下，多头看跌期权到期日价值=0，不随标的资产价格的变化而变化，因此选项A、B、C的说法正确。多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格，因此选项D的说法不正确。

第2题：

某期货交易所内的执行价格为450美分／蒲式耳的玉米看涨和看跌期权，当标的玉米期货价格为400美分／蒲式耳时，看跌期权的内涵价值为（ ）。

A. 看跌期权的内涵价值=450+400=850(美分／蒲式耳)
B. 看跌期权的内涵价值=450+0=450(美分／蒲式耳)
C. 看跌期权的内涵价值=450-400=50(美分／蒲式耳)
D. 看跌期权的内涵价值=400-0=400(美分／蒲式耳)

答案：C
解析：
执行价格为450美分／蒲式耳的玉米看涨和看跌期权，当标的玉米期货价格为400美分／蒲式耳时，看跌期权的内涵价值=450-400=50(美分／蒲式耳)。

第3题：

关于期权的内涵价值，正确的说法是( )。

A．指立即履行期权合约时可以获得的总利润

B．内涵价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小

C．实质期权的内涵价值一定大于虚值期权的内涵价值

D．两平期权的内涵价值一定小于虚值期权的内涵价值


正确答案：ABC
期权的内涵价值指立即履行期权合约时可以获得的总利润，内涵价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小，两平期权的内涵价值一定大于虚值期权的内涵价值。

第4题：

下列关于实值期权、虚值期权、平值期权及其内涵价值的说法中，正确的是（ ）。

A. 实值期权的内涵价值大于平值期权的内涵价值
B. 平值期权的内涵价值等于虚值期权的内涵价值
C. 极度虚值期权的内涵价值等于一般的虚值期权的内涵价值
D. 极度虚值期权的内涵价值小于一般的虚值期权的内涵价值

答案：A,B,C
解析：
实值期权的内涵价值大于0，平值期权的内涵价值等于0，虚值期权的内涵价值等于0。当看涨期权的执行价格远远高于其标的物的市场价格，看跌期权的执行价格远远低于其标的物市场价格时，被称为深度或极度虚值期权。极度虚值期权的内涵价值也等于0。

第5题：

关于期权的内涵价值，以下说法正确的是（ ）。

A.内涵价值是立即执行期权合约可获得的总收益（不考虑权利金及交易费用）
B.平值期权的内涵价值等于零
C.虚值期权的内涵价值小于零
D.实值期权的内涵价值大于零

答案：A,B,D
解析：
期权的内涵价值，也称内在价值，是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。如果收益大于0.则期权具有内涵价值；如果收益小于等于0，则期权不具有内涵价值，内涵价值等于0。

第6题：

下列关于看跌期权的说法中，正确的有（　）。

A、通常情况下，看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升
B、如果在到期日股票价格高于执行价格则看跌期权没有价值
C、看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
D、看跌期权的到期日价值，称为期权购买人的“损益”

答案：A,B,C
解析：
看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升，如果在到期日股票价格高于执行价格则看跌期权没有价值，因此选项AB的说法正确。看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本，因此选项C的说法正确；看跌期权的到期日价值减去期权费后的剩余，称为期权购买人的“损益”，因此选项D的说法不正确。
【考点“买入看跌期权”】

第7题：

下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（　　）。

A．实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0

B．当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0

C．平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0

D．平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0

答案：A,D
解析：
期权的内涵价值是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。如果计算结果小于等于0，则内涵价值等于0。实值、平值与虚值期权的关系如表6所示。B项，如果某个看涨期权处于实值状态，执行价格和标的资产相同的看跌期权一定处于虚值状态，内涵价值为0；C项，时间价值=权利金-内涵价值，平值期权的内涵价值为0，所以，平值期权的时间价值等于期权价格，不为0。

第8题：

关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。

A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值

B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值

C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值

D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值


正确答案：D
关式看涨期权的最大价值等于欧式看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。故选D。

第9题：

下列关于内涵价值的计算，正确的是（ ）。

A.看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
B.看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
C.看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
D.看跌期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格

答案：A,C
解析：
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。故本题答案为AC。

第10题：

CME交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478．5美分／蒲式耳时，则看跌期权的内涵价值为（ ）。

A.内涵价值=1
B.内涵价值=2
C.内涵价值=0
D.内涵价值=-1

答案：C
解析：
本题考查看跌期权的内涵价值。由于执行价格低于标的物市场价格，为虚值期权，内涵价值等于0。

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