产生异方差的原因是什么?试举例说明经济现象中的异方差性。
第1题:
第2题:
第3题:
叙述异方差性的概念、后果和补救措施。
对于不同的样本点,随机干扰项的方差不再是常数,而是互不相同,则认为出现了异方差性。后果:参数估计非有效,变量的显著性检验失去意义,模型的预测失效
补救措施:
1、加权最小二乘法(WLS)(对原模型加权,使之变成一个新的不存在异方差性的模型,然后采用OLS估计其参数)。
2、异方差稳健标准误法。
第4题:
试归纳检验异方差方法的基本思想,并指出这些方法的异同。
各种异方差检验的共同思想是,基于不同的假定,分析随机误差项的方差与解释变量之间的相关性,以判断随机误差项的方差是否随解释变量变化而变化。其中,戈德菲尔德-跨特检验、怀特检验、ARCH检验和Glejser检验都要求大样本,其中戈德菲尔德-跨特检验、怀特检验和Glejser检验对时间序列和截面数据模型都可以检验,ARCH检验只适用于时间序列数据模型中。戈德菲尔德-跨特检验和ARCH检验只能判断是否存在异方差,怀特检验在判断基础上还可以判断出是哪一个变量引起的异方差。Glejser检验不仅能对异方差的存在进行判断,而且还能对异方差随某个解释变量变化的函数形式进行诊断。
略
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
在异方差的情况下,参数估计值的方差不能正确估计的原因是()
AA
BB
CC
DD
第10题:
什么是异方差性?