资产对风险因子的敏感度（因子载荷）越大，则其应得到的风险补偿（）

此题为判断题(对，错)。

有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标.下列不属于常见的风险敏感度指标是〔)

A.β系数

B.久期

C.凸性

D.方差

巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

A．市场风险监管资本：乘数因子×VAR

B．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR

C．市场风险监管资本：VAR/乘数因子

D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR

B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR

C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。

A、市场风险经济资本=乘数因子×VAR

B、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR

C、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR

D、市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

关于资本转换因子，下列说法错误的是( )。

A．资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B．某组合风险越大，其资本转换因子越高

C．同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D．通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

标准差和方差都是用绝对数来衡量资产的风险大小，其数值越大，风险越大；其数值越小，风险越小。（ ）

此题为判断题(对，错)。

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。

A．市场风险经济资本=乘数因子×VAR

B．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR

C．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR

D．市场风险经济资本：VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是（ ）。

A．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）×VaR

B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）×VaR

C．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）+VaR

D．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）+VaR

根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR

B．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR

C．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR

D．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR