问题:关于可行集,下列说法正确的有()。A、可行集的弯曲程度取决于相关系数B、相关系数为1时,弯曲度最小,为一条直线C、相关系数为-1时,弯曲度最大,为折线D、当相关系数大于-1小于1时,为平滑曲线
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问题:某公司预计今年支付的股息为2元,同时可以预计该公司股息以每年5%的比例增长。如果折现率为10%,那么该公司股票价格应该为多少?()A、41B、45C、42D、40
问题:以下哪些是资产组合理论的假定()。A、投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合B、投资者是不知足的和风险厌恶的C、投资者选择期望收益率最高的投资组合D、投资者选择风险最小的组合
问题:原生金融工具包括()。A、股票B、期货C、权证D、商业票据E、债券
问题:CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。
问题:在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格(),而使看跌期权价格()。A、下降、下降B、下降、上升C、上升、上升D、上升、下降
问题:关于利率期望理论的结论正确的有()。A、若远期利率上升,则长期债券的到期收益率上升,即上升式利率期限结构B、若远期利率下降,则长期债券的到期收益率下降,即下降式利率期限结构C、投资于长期债券的报酬率也可由重复转投资于短期债券获得D、投资于长期债券的报酬率不可以由重复转投资于短期债券获得
问题:因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的()有关的经济模型。A、变动B、预期变动C、非预期变动
问题:国际债券一般分为()。A、外国债券B、美国债券C、欧洲债券D、龙债券
问题:按照合约是否可以提前执行,期权可以分为()A、欧式期权B、美式期权C、两平期权D、看涨期权E、百慕大式期权
问题:资产的方差或标准差越大,意味着收益越大。
问题:债券的久期与哪些因素有关?()A、息票率B、收益率C、到期时间D、内在报酬率
问题:因子模型中,一只股票在一段时间内的收益与()相关。A、公司特定的情况B、宏观经济情况C、误差项D、只有A和B
问题:资产对风险因子的敏感度(因子载荷)越大,则其应得到的风险补偿()。A、越大B、越小C、不变D、没有影响
问题:1985年,Debondt等发现,在一段时间内,表现最好(差)的股票在接着会表现非常差(好),这被称为()。A、被忽略的公司效应B、流动性效应C、颠倒效应D、小公司效应
问题:优先股的优先权体现在()。A、分得公司利润的顺序优于普通股B、分得公司利润的顺序优于债券C、破产清算顺序优于普通股D、破产清算顺序优于债券
问题:按照投资对象分类,基金可以分为()。A、货币市场基金B、股权基金C、固定收益基金D、混合基金E、指数基金
问题:在久期给定的情况下,凸性反映了债券带来的现金流的集中程度,现金流越集中凸性越小,现金流越分散则凸性()。A、越小B、越大C、不变D、无法判断
问题:在息票率不变的条件下,到期时间(),久期越大。A、越短B、越长C、不变D、无法判断
问题:()是在日本债券市场上发行的外国债券,是日本以外的政府、金融机构、工商企业和国际组织在日本国内市场发行的以日元为计值货币的债券。A、扬基债券B、武士债券C、龙债券D、外国债券