问题:若只有一个风险因子,则CAPM和APT完全相同。
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问题:按照合约是否可以提前执行,期权可以分为()A、欧式期权B、美式期权C、两平期权D、看涨期权E、百慕大式期权
问题:在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格(),而使看跌期权价格()。A、下降、下降B、下降、上升C、上升、上升D、上升、下降
问题:衍生金融工具既可以用于投机获利,也可以用于套期保值。
问题:原生金融工具包括()。A、股票B、期货C、权证D、商业票据E、债券
问题:不承担风险、没有净投资条件下获得正收益是()。A、套利B、投机C、套期保值D、投资
问题:假定某股票目前的股价为50元,且未来6个月内不支付红利,若无风险利率为5%,签定一个6个月期的以此种股票为标的资产的远期合约,远期的价格应为()。A、50B、51.25C、52.5D、51.27
问题:资产的方差或标准差越大,意味着收益越大。
问题:在久期给定的情况下,凸性反映了债券带来的现金流的集中程度,现金流越集中凸性越小,现金流越分散则凸性()。A、越小B、越大C、不变D、无法判断
问题:流动性溢价使得市场期望理论下的利率期限结构上升的(),下降的()。A、更上升、更下降B、更上升、可能上升可能下降C、可能上升可能下降、更下降D、更下降、更上升
问题:某公司预计今年支付的股息为2元,同时可以预计该公司股息以每年5%的比例增长。如果折现率为10%,那么该公司股票价格应该为多少?()A、41B、45C、42D、40
问题:优先股的优先权体现在()。A、分得公司利润的顺序优于普通股B、分得公司利润的顺序优于债券C、破产清算顺序优于普通股D、破产清算顺序优于债券
问题:债券久期的敏感性测试不合理的地方在于()。A、久期对利率的敏感性进行测量实际上只考虑了价格变化与收益率之间的线性关系,而实际上,市场的实际情况是非线性的B、所有现金流都只采用了一个折现率,也即意味着利率期限结构是平坦的,不符合现实C、用3个月的即期利率来折现30年的债券显然是不合理的
问题:()是在日本债券市场上发行的外国债券,是日本以外的政府、金融机构、工商企业和国际组织在日本国内市场发行的以日元为计值货币的债券。A、扬基债券B、武士债券C、龙债券D、外国债券
问题:如果预期在交易完成后股市将大幅上涨,下列哪一个交易在股指期权市场中最有风险?()A、出售无担保的看跌期权B、出售无担保的看涨期权C、购买看涨期权D、购买看跌期权
问题:关于利率期望理论的结论正确的有()。A、若远期利率上升,则长期债券的到期收益率上升,即上升式利率期限结构B、若远期利率下降,则长期债券的到期收益率下降,即下降式利率期限结构C、投资于长期债券的报酬率也可由重复转投资于短期债券获得D、投资于长期债券的报酬率不可以由重复转投资于短期债券获得
问题:保护性看跌期权是同等数量()的组合。A、资产多头B、资产空头C、看跌期权多头D、看跌期权空头
问题:因子模型中,一只股票在一段时间内的收益与()相关。A、公司特定的情况B、宏观经济情况C、误差项D、只有A和B
问题:期货合约的初始保证金双方都要缴纳。
问题:市场资产组合中每一种证券的投资比例等于该证券面值占总面值的比重。