《巴塞尔新协议》的突出特点是提出了“三大支柱”的概念,是指()。

题目

《巴塞尔新协议》的突出特点是提出了“三大支柱”的概念,是指()。

  • A、资本充足率
  • B、关于最低资本要求
  • C、资产风险权重
  • D、对资本充足率的监督检查
  • E、市场纪律
参考答案和解析
正确答案:B,D,E
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第1题:

《巴塞尔新资本协议》提出了监管的“三大支柱”,即:()

A、最低资本要求

B、外部监督

C、自我管理

D、市场约束


本题答案:A, B, D

第2题:

《巴塞尔新资本协议》形成了银行资本监管的“三大支柱”,下列对于“三大支柱”的说法正确的是( )。

A.“三大支柱”指最低资本要求、内部控制、外部监管

B.外部监管是对第一、第二支柱的补充

C.根据《巴塞尔新资本协议》,计量信用风险应当采用外部评级公司的评级结果

D.监管当局可以采用现场和非现场检查等方法审核银行的资本充足情况


正确答案:D
解析:“三大支柱”指最低资本要求、外部监管、市场约束,A选项错误。市场约束是对第一支柱、第二支柱的补充,B选项错误。《巴塞尔新资本协议》引入了计量信用风险的内部评级法,银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重,也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求,C选项错误。D选项正确。

第3题:

《巴塞尔新资本协议》提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定,形成了资本监管的“二大支柱”,其中第一支柱是( )。

A.外部监督

B.最低资本要求

C.市场约束

D.操作风险控制


正确答案:B
解析:A选项中的外部监督是第二支柱;C选项中的市场约束是第三支柱;D选项中的操作风险控制不属于“三大支柱”。

第4题:

《巴塞尔新资本协议》的“三大支柱”是指( )。
A.最低资本要求 B.监管当局的监督检查
C.市场纪律 D.银行治理结构


答案:A,B,C
解析:
《巴塞尔新资本协议》包括互为补充的三大支柱,即最低资本要求、监 管当局的监管和市场纪律,并试图通过三大支柱的建设,来强化商业银行的风险管理。

第5题:

《巴塞尔新资本协议》的“三大支柱”是指( )。
A.最低资本要求 B.监管当局的监督检査
C.市场纪律 D.银行治理结构


答案:A,B,C
解析:
《巴塞尔新资本协议》包括互为补充的三大支柱,即最低资本要求、监管当局的监管和市场纪律,并试图通过三大支柱的建设,来强化商业银行的风险管理。

第6题:

《巴塞尔新资本协议》提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定,形成了资本监管的“三大支柱”,其中第一支柱是( )。

A.外部监督

B.最低资本要求

C.市场约束

D.操作风险控制


正确答案:B
解析:第一支柱足最低资本要求。

第7题:

在《新巴塞尔协议》中,被称为“巴塞尔协议”三大支柱的是最低资本要求、监管当局的监督检查和市场约束。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第8题:

巴塞尔新资本协议的创新之一就是建立以突出第二支柱为特点的新的资本监管制度。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第9题:

《新巴塞尔资本协议》提出了两方面要求,从而构成了新资本协议的三大支柱。即第一支柱:{pz_填空};第二支柱:{pz_填空};第三支柱:{pz_填空}。


答案:最低资本规定,监管当局的监督检查,市场纪律。,
解析:

第10题:

试述《新巴塞尔协议》出台的背景及其三大支柱。


正确答案: 新资本协议出台的背景:(1)《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为信用风险依然存在的情况下,市场风险和操作风险等对银行的破坏力日趋显现,而《巴赛尔协议》主要考虑的是信用风险,对市场风险和操作风险考虑不足。
(2)危机的警示。亚洲金融危机的爆发和蔓延所引发的金融动荡,使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。
(3)技术可行性。学术界以及银行业自身都在银行风险的衡量和定价方面做了大量细致的探索性工作,建立了一些较为科学而可行的数学模型。现代风险量化模型的出现,在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供可能性新资本协议的三大支柱:
第一大支柱——最低资本要求。最低资本要求由三个基本要素构成:受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和8%的最低资本比率没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题,新协议在原来只考虑信用风险的基础上,进一步考虑了市场风险和操作风险。
第二大支柱——监管当局的监管。这是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序,用于判断其面临的风险状况,并以此为根据对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查,以全面判断该银行的资本是否充足。
第三大支柱——市场纪律。市场纪律的核心是信息披露。市场约束的有效性,直接取决于信息披露制度的健全程度;只有建立健全的银行业信息披露制度,各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。为了提高市场纪律的有效性,巴塞尔委员会致力于推出标准统一的信息披露框架。