单选题下列说法正确的是( )。Ⅰ.信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益Ⅱ.当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益不存在显著差异Ⅲ.当詹森a>0.则说明基金表现要优于市场指数表现Ⅳ.詹森α是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目

单选题

下列说法正确的是( )。Ⅰ.信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益Ⅱ.当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益不存在显著差异Ⅲ.当詹森a>0.则说明基金表现要优于市场指数表现Ⅳ.詹森α是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第1题：

信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越低。（）

正确答案：×
【考点】熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P369。

第2题：

在风险调整收益指标中，( )表示的是单位系统风险下的超额收益率。

A、詹森α

B、夏普比率

C、信息比率

D、特雷诺比率

答案：D
解析：本题考查特雷诺比率。特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。

第3题：

下列有关詹森指数的描述中，正确的是（）。

A．詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数

B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的

C．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的

D．詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额

正确答案：CD

第4题：

信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得（）的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差（）

A.更大;更小
B.更大;更大
C.更小;更大
D.更小;更小

答案：A

解析：

第5题：

在下列有关詹森指数的描述中，正确的有()。

A:詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度
B:詹森指数是每单位风险的收益率，是通过标准差来计算的
C:詹森指数是每单位风险的收益率，是通过贝塔值来计算的
D:衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额

答案：A,D

解析：

詹森指数是建立在CAPM测算基础上的衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率差额的绝对收益率测度；通过标准差来计算每单位风险的收益率的指标是夏普指数；通过贝塔值来计算每单位风险的收益率的指标是特雷诺指数。

第6题：

詹森指数

在下列有关詹森指数所描述中，正确的是（）。

A．詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度

B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的

C．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的

D．衡量基金组合收益率与处于通风险水平的组合期望收益率的差额

正确答案：AD

第7题：

下列关于信息比率的说法中，正确的是（）。

A.信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益

B.信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益

C.信息比率越小，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差更小

D.信息比率越大，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差越大

正确答案：A
(P355)信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。

第8题：

在下列有关詹森指数的描述中，正确的有( )。

A．詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度

B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的

C．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的

D．衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额

正确答案：AD
85．AD【解析】詹森指数是建立在CAPM测算基础上的衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率差额的绝对收益率测度；通过标准差来计算每单位风险的收益率的指标是夏普指数；通过贝塔值来计算每单位风险的收益率的指标是特雷诺指数。

第9题：

以下关于詹森α说法不正确的是（）。

A.詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
B.若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
C.当ap>0时，说明基金表现要优于市场指数表现
D.当ap>0时，说明基金表现要弱于市场指数表现

答案：D

解析：

若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异。当ap>0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当ap<0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现。故D不正确，选D。

第10题：

以下关于詹森α说法正确的是（）。

A.若αp＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数的收益率不存在显著差异
B.当αp＞0时，说明基金表现要优于市场指数表现
C.当αp＜0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现
D.以上说法都正确

答案：D

解析：

A、B、C三个选项均是正确的。

下列说法正确的是( )。Ⅰ.信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益Ⅱ.当詹森a=0，则说明基

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